где:

• :

  Параметр периода времени, обычно положительное целое число, обозначает длину временного окна, используемого для расчета скользящей средней. Например, N=5 означает использование данных за последние 5 временных единиц для расчета. Этот параметр определяет чувствительность индикатора к изменениям цены. Меньшие значения N более чувствительны к недавним изменениям цены, но могут генерировать больше шума; большие значения N имеют лучшие сглаживающие эффекты, но реакция на изменения цены относительно запаздывает. Обычно используемое значение по умолчанию — 5, но его можно скорректировать в соответствии с торговой стратегией и волатильностью актива.

• :

  Значение входной последовательности в момент времени t, обычно является последовательностью цен актива (например, цена закрытия: CLOSE(t)) или другими данными временных рядов (например, объем торгов: VOL(t)). Здесь время t можно понимать как момент времени торговли, торговый день или другую единицу времени, в зависимости от частоты данных.

• :

  Экспоненциальная скользящая средняя первого уровня представляет собой значение входной последовательности $REAL(t)$ после экспоненциального сглаживания в момент времени t.

• :

  Экспоненциальная скользящая средняя второго уровня представляет собой значение после экспоненциального сглаживания $EMA_1(t)$ в момент времени t.

• :

  Экспоненциальная скользящая средняя третьего уровня представляет собой значение после экспоненциального сглаживания $EMA_2(t)$ в момент времени t.

• :

  Функция экспоненциальной скользящей средней означает, что временной ряд x экспоненциально сглаживается с использованием периода времени N и возвращается результирующая последовательность. Ее формула расчета: $EMA(x,N)t = \alpha * x_t + (1 - \alpha) * EMA(x,N){t-1} $, где $ \alpha = \frac{2}{N + 1} $. Начальное значение $EMA(x,N)_0$ обычно является первым значением x или простым средним первых N значений.