ATR แก้ปัญหาการรบกวนของช่องว่างในการวัดความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคำนวณการเปลี่ยนแปลงสูงสุดของความผันผวนของราคารายวันเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการคำนวณพิสัยจริงรายวัน (TR) ก่อน ซึ่งก็คือค่าสูงสุดของความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของวัน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดของวันและราคาปิดของวันก่อนหน้า และค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างราคาต่ำสุดของวันและราคาปิดของวันก่อนหน้า จากนั้น TR จะถูกหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยปกติคือ 20 วัน) เพื่อให้ได้พิสัยจริงเฉลี่ย (ATR) สุดท้าย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจะให้น้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดมากกว่า ทำให้สามารถจับการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของราคาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ATR สามารถใช้เพื่อกำหนดความผันผวนของตลาดปัจจุบันและช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย ตัวอย่างเช่น เมื่อ ATR สูง หมายความว่าตลาดมีความผันผวน และอาจพิจารณาการตั้งค่า stop loss หรือ take profit ที่กว้างขึ้น เมื่อ ATR ต่ำ หมายความว่าตลาดมีความผันผวนน้อย และอาจใช้การตั้งค่า stop loss หรือ take profit ที่ค่อนข้างแคบได้ นอกจากนี้ ATR ยังสามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการตัดสินใจซื้อขายได้