ตัวบ่งชี้โมเมนตัมแนวโน้มไดนามิก (DTMI)
factor.formula
DTM:
DBM:
STM:
SBM:
DTMI:
DTMIMA:
โดยที่:
- :
ราคาเปิดของวัน ราคาที่สะท้อนถึงการประเมินมูลค่าเริ่มต้นของตลาดสำหรับหุ้น ณ เวลาเปิดทำการของวัน
- :
ราคาเปิดของวันก่อนหน้า ราคานี้ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบทิศทางการผันผวนของราคาเปิดของวันปัจจุบัน
- :
ราคาสูงสุดของวัน ราคานี้สะท้อนถึงราคาซื้อขายสูงสุดที่หุ้นไปถึงได้โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของตลาดในวันนั้น
- :
ราคาต่ำสุดของวัน ราคานี้สะท้อนถึงราคาซื้อขายต่ำสุดที่หุ้นไปถึงได้โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นของตลาดในวันนั้น
- :
โมเมนตัมขึ้นของวัน หากราคาเปิดของวันต่ำกว่าราคาเปิดของวันก่อนหน้า DTM จะเป็น 0 มิฉะนั้นจะใช้ค่าสูงสุดของความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดของวันและราคาเปิด หรือความแตกต่างระหว่างราคาเปิดของวันและราคาเปิดของวันก่อนหน้า เพื่อแสดงถึงความผันผวนขึ้นสูงสุดของวัน
- :
โมเมนตัมลงของวัน หากราคาเปิดของวันสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเปิดของวันก่อนหน้า DBM จะเป็น 0 มิฉะนั้นจะใช้ค่าสูงสุดของความแตกต่างระหว่างราคาเปิดของวันและราคาต่ำสุด หรือความแตกต่างระหว่างราคาเปิดของวันก่อนหน้าและราคาเปิดของวัน เพื่อแสดงถึงความผันผวนลงสูงสุดของวัน
- :
ผลรวมของ DTM ในช่วง N วันทำการที่ผ่านมา แสดงถึงการสะสมของโมเมนตัมขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- :
ผลรวมของ DBM ในช่วง N วันทำการที่ผ่านมา แสดงถึงการสะสมของโมเมนตัมลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- :
ขนาดหน้าต่างสำหรับการคำนวณ STM และ SBM แสดงถึงช่วงเวลาของโมเมนตัมที่สะสม ค่าเริ่มต้นคือ 23 ซึ่งโดยปกติสามารถปรับได้ตามรอบการซื้อขายและกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ยิ่งค่า N มากเท่าใด ความไวของตัวบ่งชี้ก็จะยิ่งต่ำลง และในทางกลับกัน
- :
ตัวบ่งชี้แนวโน้มไดนามิก แสดงถึงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของแรงฝั่งซื้อและฝั่งขาย เมื่อ STM มากกว่า SBM, DTMI คือสัดส่วนของแรงฝั่งซื้อ เมื่อ STM น้อยกว่า SBM, DTMI คือสัดส่วนของแรงฝั่งขาย เมื่อ STM เท่ากับ SBM, DTMI คือ 0 ซึ่งแสดงถึงความสมดุลระหว่างแรงฝั่งซื้อและฝั่งขาย
- :
ขนาดหน้าต่างสำหรับการคำนวณ DTMIMA แสดงถึงช่วงเวลาของการปรับเรียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเริ่มต้นคือ 8 ซึ่งโดยปกติสามารถปรับได้ตามรอบการซื้อขายและกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ยิ่งค่า M มากเท่าใด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็จะยิ่งเรียบมากขึ้น และมีความไวน้อยต่อความผันผวนของราคา
- :
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายของ DTMI โดยการปรับเรียบ DTMI ความผันผวนของมันสามารถลดลงได้ ซึ่งจะสะท้อนทิศทางแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
factor.explanation
ดัชนีการเคลื่อนไหวของทิศทางแบบไดนามิก (DTMI) วัดความเชื่อมั่นของตลาดและแรงซื้อและแรงขายโดยการเปรียบเทียบความผันผวนขึ้นและลงของราคาเปิด หัวใจหลักของตัวบ่งชี้นี้คือการใช้ตำแหน่งสัมพัทธ์ของราคาเปิดของวันและราคาเปิดของวันก่อนหน้า รวมถึงราคาสูงสุดและต่ำสุดของวันเพื่อคำนวณโมเมนตัมฝั่งซื้อและฝั่งขาย และสร้างสัญญาณซื้อและขายตามนั้น ช่วงค่าของ DTMI อยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 ยิ่งค่าเข้าใกล้ +1 มากเท่าใด ความเชื่อมั่นของตลาดที่จะซื้อก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น และยิ่งค่าเข้าใกล้ -1 มากเท่าใด ความเชื่อมั่นของตลาดที่จะขายก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น เมื่อ DTMI ต่ำกว่า -0.5 สามารถถือได้ว่าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจมีการขายมากเกินไปและความเป็นไปได้ของการเพิ่มขึ้นในอนาคตมีสูง เมื่อ DTMI สูงกว่า +0.5 สามารถถือได้ว่าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจมีการซื้อมากเกินไปและความเป็นไปได้ของการลดลงในอนาคตมีสูง ในแง่ของกลยุทธ์การซื้อขาย เมื่อเส้น DTMI ทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (DTMIMA) ขึ้นไป จะถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อของตลาดกำลังเพิ่มขึ้น เมื่อเส้น DTMI ทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงมา จะถือว่าเป็นสัญญาณขาย ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายของตลาดกำลังเพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้นี้เหมาะสำหรับการดำเนินการระยะสั้นและกลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม ควรสังเกตว่าตัวบ่งชี้ DTMI อาจกลายเป็นทื่อได้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ หรือวิธีการวิเคราะห์ในการใช้งานจริงเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสินใจซื้อขาย