Factors Directory

Quantitative Trading Factors

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมทิศทางแบบไม่ต่อเนื่อง

ภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไปปัจจัยทางเทคนิคปัจจัยโมเมนตัม

factor.formula

โมเมนตัมขาขึ้น (DMZ) =

โมเมนตัมขาลง (DMF) =

ดัชนีโมเมนตัมทิศทาง (DIZ) =

ดัชนีโมเมนตัมเชิงลบ (DIF) =

ดัชนีการกระจายโมเมนตัมทิศทาง (DDI) =

ถ้าตัวส่วนเป็น 0 ให้ DDI =

โดยที่:

  • :

    ราคาสูงสุดในวันที่ t

  • :

    ราคาต่ำสุดในวันที่ t

  • :

    ราคาสูงสุดในวันที่ t-1

  • :

    ราคาต่ำสุดในวันที่ t-1

  • :

    ค่าโมเมนตัมขาขึ้นในวันที่ t เมื่อผลรวมของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของวันนี้ไม่มากกว่าของวันก่อนหน้า DMZ จะเป็น 0 มิฉะนั้น DMZ คือค่าที่มากกว่าระหว่างค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาสูงสุดของวันนี้กับราคาสูงสุดของวันก่อนหน้า และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาต่ำสุดของวันนี้กับราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้า

  • :

    ค่าโมเมนตัมขาลงในวันที่ t เมื่อผลรวมของราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของวันนี้มากกว่าของวันก่อนหน้า DMF จะเป็น 0 มิฉะนั้น DMF คือค่าที่มากกว่าระหว่างค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาสูงสุดของวันนี้กับราคาสูงสุดของวันก่อนหน้า และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาต่ำสุดของวันนี้กับราคาต่ำสุดของวันก่อนหน้า

  • :

    ผลรวมของ DMZ ตั้งแต่วันที่ t-N+1 ถึงวันที่ t นั่นคือผลรวมของโมเมนตัมขาขึ้นภายใน N วัน

  • :

    ผลรวมของ DMF ตั้งแต่วันที่ t-N+1 ถึงวันที่ t นั่นคือผลรวมของโมเมนตัมขาลงภายใน N วัน

  • :

    ขนาดหน้าต่างเวลาแสดงถึงความยาวของช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณโมเมนตัม ค่าเริ่มต้นคือ 20 วันทำการ การเลือก N จะส่งผลต่อความไวของ DDI ค่า N ที่น้อยกว่าจะทำให้ DDI มีความไวมากขึ้น ในขณะที่ค่า N ที่มากขึ้นจะทำให้ DDI มีความราบรื่นมากขึ้น

  • :

    ดัชนีโมเมนตัมเชิงบวกในวันที่ t แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของโมเมนตัมขาขึ้นในช่วง N วันต่อโมเมนตัมรวม

  • :

    ดัชนีโมเมนตัมเชิงลบในวันที่ t แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของโมเมนตัมขาลงในช่วง N วันต่อโมเมนตัมรวม

  • :

    ตัวบ่งชี้การกระจายโมเมนตัมทิศทางในวันที่ t คำนวณโดยการลบ DIF ออกจาก DIZ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของโมเมนตัมตลาด

factor.explanation

ตัวบ่งชี้การกระจายโมเมนตัมทิศทาง (DDI) เปรียบเทียบขนาดของโมเมนตัมขาขึ้นและขาลงและปรับให้เรียบเพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มและพื้นที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป หลักการพื้นฐานของ DDI คือการวัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของการผันผวนของราคาขึ้นและลงในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อค่า DDI สูง อาจบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือโมเมนตัมขาขึ้นมีอำนาจเหนือกว่า ในทางกลับกัน เมื่อค่า DDI ต่ำ อาจบ่งชี้ว่าตลาดมีการขายมากเกินไปหรือโมเมนตัมขาลงมีอำนาจเหนือกว่า นักลงทุนสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและพื้นที่ค่าสุดขีดของ DDI เพื่อช่วยในการตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาดและโอกาสในการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้นี้ยังสามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสินใจซื้อขาย ตัวบ่งชี้ DDI เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้นและระยะกลาง และสามารถช่วยให้นักลงทุนจับจุดเปลี่ยนของโมเมนตัมตลาดได้อย่างรวดเร็ว

Related Factors