Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Koepisyente ng Pagkasumpungin ng Antas ng Paglilipat sa Loob ng Araw

Factor ng PagkatubigMga Technical Factor

factor.formula

Pang-araw-araw na standard deviation ng minuto-minutong antas ng paglilipat:

Kinakalkula ang standard deviation ng lahat ng minuto-minutong data ng antas ng paglilipat sa bawat araw ng pangangalakal na nagpapakita ng pagkasumpungin ng antas ng paglilipat sa araw na iyon.

Minuto-minutong antas ng paglilipat:

Kalkulahin ang antas ng paglilipat para sa bawat minuto, na siyang dami ng pangangalakal sa minuto na iyon na hinati sa outstanding shares sa araw na iyon. Ang $Volume_{minute}$ ay kumakatawan sa dami ng pangangalakal ng minutong iyon, at ang $SharesOutstanding_{daily}$ ay kumakatawan sa outstanding shares sa araw na iyon.

Koepisyente ng pagbabago ng antas ng paglilipat sa loob ng araw (UTD):

Kalkulahin ang koepisyente ng pagbabago ng pang-araw-araw na standard deviation ng minuto-minutong antas ng paglilipat para sa lahat ng araw ng pangangalakal, iyon ay, ang standard deviation na hinati sa mean. Ang halagang ito ay nagpapakita ng katatagan ng pang-araw-araw na saklaw ng pagbabago ng antas ng paglilipat sa loob ng araw sa pagitan ng iba't ibang araw ng pangangalakal. Kung mas maliit ang halaga, mas matatag ang pang-araw-araw na saklaw ng pagbabago ng antas ng paglilipat sa loob ng araw.

kung saan:

  • :

    Standard deviation ng minuto-minutong antas ng paglilipat sa loob ng bawat araw ng pangangalakal

  • :

    Minuto-minutong antas ng paglilipat

  • :

    Ang dami ng pangangalakal ng minuto

  • :

    Mga nagpapalipatang shares sa araw na iyon

factor.explanation

Ang koepisyente ng pagbabago ng antas ng paglilipat sa loob ng araw (UTD) ay sumusukat sa antas ng pagkakalat ng distribusyon ng antas ng paglilipat ng mga stock sa iba't ibang panahon ng pangangalakal sa loob ng araw, at higit pang sinusuri ang katatagan ng pagkakalat na ito sa pagitan ng iba't ibang araw ng pangangalakal. Partikular, kinakalkula muna ng factor na ito ang standard deviation ng minuto-minutong antas ng paglilipat sa loob ng bawat araw ng pangangalakal, na nagpapakita ng pagkasumpungin ng antas ng paglilipat sa loob ng araw; pagkatapos ay kinakalkula ang koepisyente ng pagkasumpungin ng mga standard deviation na ito ng antas ng paglilipat sa loob ng araw, kaya sinusukat ang katatagan ng pagkasumpungin ng antas ng paglilipat sa loob ng araw sa pagitan ng iba't ibang araw ng pangangalakal. Kung mas maliit ang halaga ng factor, mas pare-pareho ang distribusyon ng antas ng paglilipat sa loob ng araw ng stock at mas maliit ang pang-araw-araw na pagbabago, mas matatag ang mga katangian ng pagkatubig, mas mababa ang gastos sa transaksyon, at ang medyo mababang gastos sa epekto ng mga transaksyon ng mga mamumuhunan sa iba't ibang panahon. Maaaring gamitin ang factor na ito upang matukoy ang mga target na may mahusay na pagkatubig at mababang gastos sa pagpapatupad ng transaksyon.

Related Factors