Factors Directory

Quantitative Trading Factors

Average True Range (ATR)

Technical Factors

factor.formula

True Range (TR) =

Average True Range (ATR) =

default:

Paliwanag ng mga simbolo sa pormula:

  • :

    Pinakamataas na presyo ng araw

  • :

    Pinakamababang presyo ng araw

  • :

    Presyo ng pagsasara ng araw

  • :

    Presyo ng pagsasara ng nakaraang araw

  • :

    Absolute value (Ganap na halaga)

  • :

    Kunin ang pinakamataas na halaga

  • :

    Exponential moving average ng true range (TR) sa loob ng N araw

  • :

    Ang window period na ginamit upang kalkulahin ang ATR. Ang default na halaga ay 20.

factor.explanation

Epektibong nalulutas ng ATR ang panghihimasok ng mga gap sa pagsukat ng pagkasumpungin sa pamamagitan ng pagkalkula ng pinakamalaking pagbabago sa pagbabago ng presyo ng araw kaugnay ng presyo ng pagsasara ng nakaraang araw. Partikular, kinakalkula muna ang pang-araw-araw na true range (TR), na siyang pinakamataas sa pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas at pinakamababang presyo ng araw, ang absolute value ng pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na presyo ng araw at ang presyo ng pagsasara ng nakaraang araw, at ang absolute value ng pagkakaiba sa pagitan ng pinakamababang presyo ng araw at ang presyo ng pagsasara ng nakaraang araw. Pagkatapos, ang TR ay exponentially moved averaged para sa isang tinukoy na panahon (karaniwang 20 araw) upang makuha ang huling average true range (ATR). Kung ikukumpara sa simple moving average, ang exponential moving average ay nagbibigay ng mas mataas na bigat sa mga kamakailang datos, na nagbibigay-daan dito upang mas mabilis na makuha ang mga pagbabago sa pagkasumpungin ng presyo. Maaaring gamitin ang ATR upang matukoy ang pagkasumpungin ng kasalukuyang merkado at tumulong sa pagbabalangkas ng mga estratehiya sa pangangalakal. Halimbawa, kapag mataas ang ATR, nangangahulugan ito na ang merkado ay pabagu-bago at maaaring isaalang-alang ang mas malawak na stop loss o take profit setting; kapag mababa ang ATR, nangangahulugan ito na ang merkado ay hindi gaanong pabagu-bago at maaaring gamitin ang isang medyo compact na stop loss o take profit setting. Bukod pa rito, maaaring gamitin ang ATR kasama ng iba pang mga teknikal na indicator upang mapabuti ang kawastuhan ng mga desisyon sa pangangalakal.

Related Factors