Ang factor ng tail trading volume ratio ay negatibong nauugnay sa mga hinaharap na kita ng stock, ibig sabihin, kapag mas mataas ang tail trading volume ratio, mas mababa ang posibilidad na maging kita ng stock sa hinaharap. Ang penomenang ito ay maaaring dahil sa sumusunod na dalawang punto: 1. Ang tail trading ay kadalasang lubhang ispekulatibo at madaling manipulahin ang presyo, na nagiging sanhi ng paglihis ng mga presyo mula sa kanilang tunay na halaga; 2. Dahil sa pagkakaiba sa mga kagustuhan sa peligro at pagkuha ng impormasyon, ang mga hindi informadong mangangalakal (tulad ng mga retail investor) ay kadalasang nagte-trade sa tail trading, habang ang mga informadong mangangalakal (tulad ng mga institusyon) ay kadalasang nagte-trade sa umaga. Samakatuwid, ang tail trading volume ratio ay maaaring gamitin bilang isang epektibong tagapagpahiwatig upang sukatin ang sentimyento ng merkado at pag-uugali ng mga mamumuhunan, at sumasalamin sa mga pagkakaiba sa pag-uugali sa pagitan ng iba't ibang uri ng mga mangangalakal sa merkado. Ang factor na ito ay maaaring gamitin upang bumuo ng isang quantitative stock selection model upang makuha ang hindi makatwirang pag-uugali sa merkado at mapabuti ang mga kita ng portfolio.