Stokastik Osilatör, tipik bir momentum göstergesidir ve özünde, fiyatın belirli bir dönemdeki dalgalanma aralığına göre konumunu ölçmektir. Gösterge, yükseliş trendinde kapanış fiyatının son yüksek seviyeye yakın olma olasılığının daha yüksek olduğu; düşüş trendinde ise kapanış fiyatının son düşük seviyeye yakın olma olasılığının daha yüksek olduğu varsayımına dayanır. Özellikle:

• Olgunlaşmamış Stokastik Değer (RSV): Mevcut kapanış fiyatının, geçmiş N işlem gününün fiyat dalgalanma aralığındaki göreceli konumunu hesaplar. Değer ne kadar yüksekse, kapanış fiyatı son yüksek seviyeye o kadar yakındır; değer ne kadar düşükse, kapanış fiyatı son düşük seviyeye o kadar yakındır.

• K değeri: Gürültüyü ve oynaklığı azaltmak için RSV'yi yumuşatır. RSV'nin kısa vadeli hareketli ortalaması olarak anlaşılabilir.

• D değeri: Fiyatın uzun vadeli trendini daha net bir şekilde yansıtmak için K değerini daha da yumuşatır. K değerinin uzun vadeli hareketli ortalaması olarak anlaşılabilir.

• J değeri: K değeri ile D değeri arasındaki farkı büyüterek, piyasa momentumundaki değişiklikleri ve potansiyel aşırı alım ve aşırı satım sinyallerini daha hassas bir şekilde yakalamayı amaçlar.

K ve D değerleri 0 ile 100 arasındadır. D değeri 70'in üzerinde olduğunda, genellikle aşırı alım sinyali olarak kabul edilir ve fiyatın bir düzeltmeyle karşılaşabileceğini gösterir; D değeri 30'un altında olduğunda, genellikle aşırı satım sinyali olarak kabul edilir ve fiyatın toparlanma fırsatı olabileceğini gösterir. J değeri daha hassastır ve yardımcı karar verme için bir referans göstergesi olarak kullanılabilir. Dalgalanma aralığı genellikle K değeri ve D değerinden daha büyüktür.

Uygulama senaryosu:

• Aşırı alım ve aşırı satım yargısı: K, D ve J değerlerinin belirli eşiklerle (70 ve 30 gibi) göreceli konumunu gözlemleyerek, piyasanın aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını değerlendirin.

• Trend onayı: K değeri D değerini yukarı doğru kestiğinde, bir yukarı yönlü fiyat trendinin başlangıcını gösterebilir; K değeri D değerini aşağı doğru kestiğinde, bir aşağı yönlü fiyat trendinin başlangıcını gösterebilir.

• Uyuşmazlık sinyali: Fiyat yeni bir yüksek (düşük) seviyeye ulaştığında ve stokastik gösterge yeni bir yüksek (düşük) seviyeye ulaşmadığında, mevcut trendin tersine dönmek üzere olduğunu gösterebilir.

Notlar:

• Stokastik göstergeler genellikle yatay ve dalgalı piyasalar için uygun değildir ve daha fazla yanlış sinyal üretebilir.
• N, M1 ve M2 parametrelerinin seçimi, göstergenin hassasiyetini ve kararlılığını etkileyecektir ve farklı piyasalara ve ticaret stratejilerine göre ayarlanması gerekir.
• Stokastik göstergeler, analizlerin doğruluğunu artırmak için diğer teknik analiz araçları ve temel analizle birlikte kullanılmalıdır.