في:

• :

  مبلغ معاملة السهم i في الدقيقة j من يوم التداول n. يشير مبلغ المعاملة إلى المبلغ الإجمالي لجميع معاملات السهم في تلك الدقيقة.

• :

  هو معدل العائد للسهم i في الدقيقة j من يوم التداول n، مما يشير إلى الزيادة أو النقصان في الدقيقة بالنسبة للدقيقة السابقة. صيغة الحساب هي: $r_{i,j,n} = \frac{price_{i,j,n} - price_{i,j-1,n}}{price_{i,j-1,n}}$، حيث تمثل $price_{i,j,n}$ متوسط سعر معاملة السهم i في الدقيقة j من اليوم n.

• :

  عدد معاملات السهم i في الدقيقة j من يوم التداول n. يشير عدد المعاملات إلى العدد الإجمالي لجميع معاملات السهم في تلك الدقيقة.

• :

  هي دالة مؤشر. عندما يكون معدل العائد $r_{i,j,n}$ للسهم i في الدقيقة j من يوم التداول n أقل من 0، فإن قيمة الدالة هي 1؛ وإلا، فإنها تكون 0. يتم استخدامه لتصفية معاملات البيع النشطة (المعاملات السلبية).

• :

  النافذة الزمنية للتراجع هي بأيام التداول. بالنسبة للاختيار الشهري للأسهم، عادةً ما تكون T = 20 يوم تداول؛ بالنسبة للاختيار الأسبوعي للأسهم، عادةً ما تكون T = 5 أيام تداول. تحدد هذه المعلمة النطاق الزمني لحساب قيم العوامل.

• :

  عدد الدقائق في كل يوم تداول. على سبيل المثال، إذا كان يوم تداول واحد، فإن N = 240 (4 ساعات، بيانات واحدة لكل دقيقة)

• :

  هو العدد الإجمالي لجميع الأسهم في السوق ويستخدم لحساب متوسط السوق.