في:

• :

  تشير إلى بيانات أوامر التوكيل في الوقت الفعلي المقدمة من البورصة، بما في ذلك حجم الشراء (Bid) للشراء من 1 إلى الشراء 10 وحجم البيع (Ask) للبيع من 1 إلى البيع 10.

• :

  تمثل مقدار الزيادة في أوامر الشراء في الدقيقة j للسهم i في يوم التداول n. يتم حسابه على أنه الفرق بين مقدار أوامر الشراء في الدقيقة j ومقدار أوامر الشراء في الدقيقة j-1.

• :

  تمثل مقدار الزيادة في أوامر البيع في الدقيقة j للسهم i في يوم التداول n. يتم حسابه على أنه الفرق بين مقدار أوامر البيع في الدقيقة j ومقدار أوامر البيع في الدقيقة j-1.

• :

  يشير إلى صافي الزيادة في أوامر الشراء للسهم i في الدقيقة j من يوم التداول n، وهو ما يساوي الفرق بين الزيادة في أوامر الشراء والزيادة في أوامر البيع.

• :

  عادةً ما يتم استخدام بيانات أوامر الشراء الأولى والبيع الأولى لأنها تمثل قوة الشراء والبيع الأكثر مباشرة في السوق الحالي. قد يؤدي استخدام البيانات من مستويات أكثر إلى إدخال المزيد من الضوضاء وتقليل فعالية العامل.

• :

  تمثل على التوالي بيانات الدقيقة j للسهم i في يوم التداول n.

• :

  يشير إلى حجم المعاملات في الدقيقة j من يوم التداول n.

• :

  عادةً ما تكون فترة الحساب 30 دقيقة بعد الافتتاح، أي من الساعة 9:30 إلى الساعة 10:00، لالتقاط معنويات السوق خلال فترة الافتتاح.

• :

  يشير إلى حجم الإطار الزمني لحساب العامل. على سبيل المثال، عند اختيار الأسهم شهريًا، فإن T هي 20 يوم تداول؛ وعند اختيار الأسهم أسبوعيًا، فإن T هي 5 أيام تداول.