حيث أن:

• استنادًا إلى بيانات المعاملات، يتم تجميع سجلات المعاملات في بيانات أوامر الشراء والبيع عن طريق تحديد أوامر الشراء والبيع النشطة. تشير أوامر الشراء النشطة إلى الأوامر التي يتم تداولها بسعر البائع، وتشير أوامر البيع النشطة إلى الأوامر التي يتم تداولها بسعر المشتري.

• عن طريق حساب حجم تداول أوامر الشراء والبيع على مدى فترة زمنية (مثل عدة أيام)، يتم حساب المتوسط والانحراف المعياري بعد المعالجة اللوغاريتمية. يتم استخدام المتوسط + k مضروبًا في الانحراف المعياري كعتبة فحص للأوامر الكبيرة. يمكن تعديل قيمة k وفقًا لظروف السوق ونتائج الاختبار الخلفي، وهي عادةً 1. يتم تعريف أوامر الشراء والبيع التي يزيد حجم تداولها عن هذه العتبة على أنها أوامر كبيرة.

• :

  تمثل بيانات المعاملات للدقيقة j من السهم رقم i في اليوم التجاري n ، حيث j تمثل النافذة الزمنية على مستوى الدقيقة خلال فترة الافتتاح.

• يختار هذا العامل بيانات المعاملات خلال فترة زمنية محددة بعد الافتتاح (على سبيل المثال، من 9:30 إلى 10:00) لحساب معنويات السوق وتدفق رأس المال خلال فترة الافتتاح.

• :

  تمثل الفترة الزمنية السابقة، والتي تستخدم لحساب متوسط قيمة السلسلة الزمنية. عند اختيار الأسهم شهريًا، تكون T عادةً 20 يومًا تداول؛ عند اختيار الأسهم أسبوعيًا، تكون T عادةً 5 أيام تداول. يجب تحسين القيمة المحددة لـ T وفقًا لتكرار الاستراتيجية وتأثير الاختبار الخلفي.

• :

  حجم تداول أوامر الشراء النشطة الكبيرة للسهم رقم i، في الدقيقة j ، في اليوم التجاري n

• :

  حجم تداول أوامر البيع النشطة الكبيرة للسهم رقم i، في الدقيقة j ، في اليوم التجاري n

• :

  إجمالي حجم تداول السهم رقم i، في الدقيقة j ، في اليوم التجاري n