حيث أن:

• :

  هو سعر السهم i في الوقت t. يُستخدم عادةً سعر الإغلاق، ولكن يمكن استخدام أنواع أخرى من الأسعار أيضًا، مثل أعلى سعر، وأدنى سعر، أو متوسط السعر المرجح.

• :

  هو سلسلة زمنية، تمثل متتالية حسابية على مدى فترة زمنية. عادةً ما يتم أخذ بيانات الأيام n الماضية، حيث t = 1 تمثل اليوم الأخير، و t = 2 تمثل اليوم قبل الأخير، وهكذا، t = n تمثل اليوم n في الماضي.

• :

  الحد الثابت للملاءمة التربيعية يمثل تقاطع منحنى الملاءمة. ترتبط قيمته المحددة بالسلسلة الزمنية ووحدة السعر ولا تشارك بشكل مباشر في حساب الزخم.

• :

  المعامل الخطي للملاءمة التربيعية يمثل متوسط سرعة تغير السعر ويعكس متوسط زخم سعر السهم. تمثل علاماته الموجبة والسالبة اتجاه زيادة أو نقصان السعر، وتمثل قيمته المطلقة قوة الزخم. يمكن الحصول على القيمة المقدرة لـ $beta$ عن طريق إجراء انحدار خطي على سلسلة الأسعار التاريخية.

• :

  معامل الحد التربيعي للملاءمة التربيعية يمثل معدل تغير سرعة تغير السعر، أي تسارع السعر، الذي يعكس سرعة تغير الزخم. يمكن الحصول على القيمة المقدرة لـ $gamma$ عن طريق إجراء انحدار تربيعي على سلسلة الأسعار التاريخية. على وجه التحديد، تشير قيمة $gamma$ الموجبة إلى أن اتجاه زيادة السعر يتسارع، وتشير قيمة $gamma$ السالبة إلى أن اتجاه زيادة السعر يتباطأ (أو أن اتجاه انخفاض السعر يتسارع). كلما زادت القيمة المطلقة لـ $gamma$، كان تسارع تغير اتجاه السعر أكثر وضوحًا.