عامل تطبيع الارتباط الذاتي لفرق السعر ذو الاتجاهين
factor.formula
CDPDP:
فيما يلي:
- :
الفرق من الدرجة الأولى للسعر في النقطة الزمنية t يُحسب كـ $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$، حيث $P_t$ هو السعر في الوقت t.
- :
يعني الارتباط الذاتي الموجب لفرق السعر أخذ متوسط معامل الارتباط لمدة 20 يومًا للسلسلة المكونة من $\Delta P_t$ و $\Delta P_{t+1}$ عندما يكون فرق السعر أكبر من الصفر (أي $\Delta P_t > 0$). تقيس هذه القيمة استمرارية ارتفاع الأسعار.
- :
يعني الارتباط الذاتي السالب لفرق السعر أخذ متوسط معامل الارتباط لمدة 20 يومًا للسلسلة المكونة من $\Delta P_t$ و $\Delta P_{t+1}$ عندما يكون فرق السعر أقل من الصفر (أي $\Delta P_t < 0$). تقيس هذه القيمة استمرارية انخفاض السعر.
- :
تمثل عملية حساب المتوسط، وتستخدم لحساب متوسط الارتباطات الذاتية الموجبة والسلبية.
- :
تمثل عملية الانحراف المعياري، وتستخدم لحساب الانحراف المعياري للارتباطات الذاتية الموجبة والسلبية للتطبيع.
factor.explanation
يعتمد منطق هذا العامل على خصائص الارتداد المتوسط للأسعار، ويستخدم طريقة الفرق المزدوج للتسلسل لتعزيز قدرته على التقاط إشارات الانعكاس. عندما تتغير أسعار الأسهم باستمرار في نفس الاتجاه، ستكون قيمة هذا العامل أعلى، والعكس صحيح. يضمن التقييس أن تكون العوامل قابلة للمقارنة بين الأسهم المختلفة. لذلك، تشير الأسهم ذات القيم المنخفضة للعامل إلى أن اتجاه تغيرات الأسعار قد ينعكس، وهو ما يعتبر عادة فرصة شراء محتملة، والعكس صحيح، فقد يكون فرصة بيع. يتمتع هذا العامل بمنطق مشابه لعامل الارتباط الذاتي لفرق التسلسل الفردي، ولكنه من خلال حساب الارتباطات الذاتية الموجبة والسلبية لفرق السعر بشكل منفصل، فإنه يعزز القدرة على التقاط انعكاس تغيرات الأسعار.