Factors Directory

Quantitative Trading Factors

عامل قوة الجذب الشبكي المتعلق بالشركات الأجنبية للأوراق المالية

العوامل العاطفيةالعوامل الفنية

factor.formula

عامل قوة جذب شبكة ارتباط الأسهم Expave:

حيث أن:

  • :

    عدد الأسهم المرتبطة التي تحتفظ بها شركات الوساطة الأجنبية مع السهم A. يمثل اتساع اتصال السهم A في الشبكة.

  • :

    درجة الارتباط بين الحيازات المشتركة للسهم A والسهم المرتبط i من قبل شركات الوساطة الأجنبية. يمكن أن تكون طريقة الحساب المحددة هي نسبة الحيازة المشتركة للمؤسسات الأجنبية في السهم A والسهم i، أو مؤشرات أخرى لقياس تشابه الحيازات بين الاثنين. كلما ارتفعت القيمة، كلما كان هيكل الحيازة الأجنبية للاثنين أقرب، وكان الارتباط أقوى.

  • :

    ارتفاع وهبوط السهم المرتبط i في آخر 20 يوم تداول يستخدم لقياس الأداء السوقي الأخير للسهم المرتبط i.

  • :

    متوسط المقطع العرضي لارتفاع وهبوط جميع الأسهم التي تحتفظ بها شركات الوساطة الأجنبية في آخر 20 يوم تداول. يمثل متوسط الأداء السوقي للحيازات الأجنبية الإجمالية ويستخدم كمعيار لقياس ارتفاع وهبوط الأسهم المرتبطة.

  • :

    العائد الزائد (عائد ألفا) للسهم المرتبط i بالنسبة إلى الحيازات الأجنبية الإجمالية. تقيس هذه القيمة أداء السهم المرتبط i بالنسبة إلى الحيازات الأجنبية الإجمالية. إذا كانت موجبة، فهذا يعني أن أداء السهم المرتبط i أفضل من الحيازات الأجنبية الإجمالية، والعكس صحيح.

  • :

    قيمة الجذب المرجحة للسهم A من خلال العائد الزائد للسهم المرتبط i. تعكس هذه القيمة التأثير المحتمل للعائد الزائد للسهم المرتبط i على السهم A، ويعتمد الوزن على درجة الارتباط بين الاثنين.

factor.explanation

يعتمد هذا العامل على "تأثير المؤسسة نفسها"، أي أن الأداء السوقي للأسهم التي تحتفظ بها نفس شركة الوساطة الأجنبية غالبًا ما يكون له ارتباط. من خلال بناء شبكة ارتباط للأسهم بناءً على حيازات شركات الوساطة الأجنبية، يحدد هذا العامل قوة السحب لكل سهم على عوائد الأسهم المرتبطة به. على وجه التحديد، إذا كانت الأسهم المرتبطة بسهم معين لديها عوائد زائدة أعلى وكانت أكثر ارتباطًا بالسهم، فسيكون قيمة العامل للسهم عالية نسبيًا، والعكس صحيح. لذلك، يمكن أن يساعد هذا العامل المستثمرين على التقاط تأثير الارتباط المحتمل بين الأسهم الناجم عن سلوك المؤسسات الأجنبية والمساعدة في الحكم على الأداء المستقبلي للأسهم الفردية.

Related Factors