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  Der Zeitraumparameter, in der Regel eine positive ganze Zahl, die die Länge des Zeitfensters angibt, das zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts verwendet wird. Zum Beispiel bedeutet N=5, dass die Daten der letzten 5 Zeiteinheiten für die Berechnung verwendet werden. Dieser Parameter bestimmt die Empfindlichkeit des Indikators gegenüber Preisänderungen. Kleinere N-Werte reagieren empfindlicher auf aktuelle Preisänderungen, können aber mehr Rauschen erzeugen; größere N-Werte haben eine bessere Glättungswirkung, aber die Reaktion auf Preisänderungen ist relativ verzögert. Der üblicherweise verwendete Standardwert ist 5, er kann aber je nach Handelsstrategie und Vermögensvolatilität angepasst werden.

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  Der Eingabesequenzwert zum Zeitpunkt t ist normalerweise die Preissequenz eines Vermögenswerts (z. B. der Schlusskurs: CLOSE(t)) oder andere Zeitreihendaten (z. B. das Handelsvolumen: VOL(t)). Hier kann die Zeit t als ein Handelszeitpunkt, Handelstag oder eine andere Zeiteinheit verstanden werden, abhängig von der Datenfrequenz.

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  Der exponentielle gleitende Durchschnitt erster Stufe stellt den Wert der Eingabesequenz $REAL(t)$ nach der exponentiellen Glättung zum Zeitpunkt t dar.

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  Die zweite Stufe des exponentiellen gleitenden Durchschnitts stellt den Wert nach der exponentiellen Glättung von $EMA_1(t)$ zum Zeitpunkt t dar.

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  Die dritte Stufe des exponentiellen gleitenden Durchschnitts stellt den Wert nach der exponentiellen Glättung von $EMA_2(t)$ zum Zeitpunkt t dar.

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  Die exponentielle gleitende Durchschnittsfunktion bedeutet, dass die Zeitreihe x unter Verwendung des Zeitraums N exponentiell geglättet wird und die Ergebnissequenz zurückgegeben wird. Die Berechnungsformel lautet: $EMA(x,N)t = \alpha * x_t + (1 - \alpha) * EMA(x,N){t-1} $, wobei $ \alpha = \frac{2}{N + 1} $. Der Anfangswert $EMA(x,N)_0$ ist üblicherweise der erste Wert von x oder der einfache Durchschnitt der ersten N Werte.