عامل نرمالسازی خودهمبستگی تفاضل قیمت دو طرفه
factor.formula
CDPDP:
در اینجا:
- :
تفاضل مرتبه اول قیمت در نقطه زمانی t ام محاسبه میشود به صورت $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$، که در آن $P_t$ قیمت در زمان t است.
- :
خودهمبستگی مثبت تفاضل قیمت به معنای میانگین ضریب همبستگی ۲۰ روزه سری تشکیل شده از $\Delta P_t$ و $\Delta P_{t+1}$ است، زمانی که تفاضل قیمت بزرگتر از صفر است (یعنی $\Delta P_t > 0$). این مقدار پایداری افزایش قیمت را اندازه گیری می کند.
- :
خودهمبستگی منفی تفاضل قیمت به معنای میانگین ضریب همبستگی ۲۰ روزه سری تشکیل شده از $\Delta P_t$ و $\Delta P_{t+1}$ است، زمانی که تفاضل قیمت کمتر از صفر است (یعنی $\Delta P_t < 0$). این مقدار پایداری کاهش قیمت را اندازه گیری می کند.
- :
نشان دهنده عملگر میانگین گیری است که برای محاسبه میانگین خودهمبستگی های مثبت و منفی استفاده می شود.
- :
نشان دهنده عملگر انحراف معیار است که برای محاسبه انحراف معیار خودهمبستگی های مثبت و منفی برای استانداردسازی استفاده می شود.
factor.explanation
منطق این عامل بر اساس ویژگیهای بازگشت به میانگین قیمتها است و از روش تفاضل دنباله دوگانه برای افزایش توانایی آن در گرفتن سیگنالهای معکوس استفاده میکند. هنگامی که قیمت سهام به طور مداوم در یک جهت تغییر میکند، مقدار این عامل بالاتر خواهد بود و بالعکس. استانداردسازی تضمین میکند که عوامل بین سهام مختلف قابل مقایسه باشند. بنابراین، سهامی با مقادیر عامل پایین نشان میدهند که جهت تغییرات قیمت ممکن است معکوس شود که معمولاً به عنوان یک فرصت خرید بالقوه در نظر گرفته میشود و بالعکس، ممکن است یک فرصت فروش باشد. این عامل منطق مشابهی با عامل خودهمبستگی تفاضل تک دنباله دارد، اما با محاسبه خودهمبستگیهای تفاضل قیمت مثبت و منفی به طور جداگانه، توانایی خود را در گرفتن معکوس شدن تغییرات قیمت افزایش میدهد.