L'ATR résout efficacement l'interférence des gaps sur la mesure de la volatilité en calculant le changement maximal de la fluctuation du prix du jour par rapport au prix de clôture du jour précédent. Plus précisément, l'écart vrai quotidien (TR) est d'abord calculé, qui est le maximum de la différence entre les prix les plus hauts et les plus bas du jour, la valeur absolue de la différence entre le prix le plus haut du jour et le prix de clôture du jour précédent, et la valeur absolue de la différence entre le prix le plus bas du jour et le prix de clôture du jour précédent. Ensuite, le TR est moyenné de manière exponentielle sur une période spécifiée (généralement 20 jours) pour obtenir l'écart moyen vrai final (ATR). Comparée à la moyenne mobile simple, la moyenne mobile exponentielle accorde un poids plus élevé aux données récentes, ce qui lui permet de saisir plus rapidement les changements de volatilité des prix. L'ATR peut être utilisé pour déterminer la volatilité du marché actuel et aider à formuler des stratégies de trading. Par exemple, lorsque l'ATR est élevé, cela signifie que le marché est volatile et qu'il est possible d'envisager un réglage de stop loss ou de take profit plus large ; lorsque l'ATR est faible, cela signifie que le marché est moins volatile et qu'un réglage de stop loss ou de take profit relativement compact peut être adopté. De plus, l'ATR peut être utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs techniques pour améliorer la précision des décisions de trading.