Coefficient de variation du volume de transactions
factor.formula
Coefficient de variation = montant moyen des transactions / écart type du montant des transactions
Cette formule calcule le coefficient de variation de la série de volumes de transactions quotidiens au cours des K derniers mois. Les étapes spécifiques sont les suivantes :
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Représente la série chronologique du volume de transactions quotidien de t-K+1 à t. Où t est la date actuelle et K est le nombre de mois de la fenêtre temporelle de rétro-analyse. Par exemple, si K=3, cela représente les données de volume de transactions quotidiennes pour les trois derniers mois.
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Représente le volume moyen de transactions quotidien au cours des K derniers mois. Cette valeur reflète le niveau moyen du volume de transactions au cours de cette période.
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Indique l'écart type du volume de transactions quotidien au cours des K derniers mois. Cette valeur reflète la plage de fluctuation du volume de transactions au cours de cette période.
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Divisez le montant moyen des transactions par l'écart type du montant des transactions pour obtenir le coefficient de variation du montant des transactions. Plus la valeur est élevée, plus la volatilité relative du montant des transactions est élevée et plus le risque de liquidité du marché peut être élevé. Si la valeur est faible, cela signifie que la volatilité du montant des transactions est relativement faible et que la liquidité du marché est bonne.
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mean(TransactionVolume_{t-K+1:t}), où TransactionVolume représente le volume de transactions
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std(TransactionVolume_{t-K+1:t}), où TransactionVolume représente le volume de transactions
factor.explanation
Le coefficient de variation du volume de transactions est un indicateur important pour mesurer la volatilité du volume de transactions sur une période donnée. Il compare la plage de fluctuation (écart type) du volume de transactions avec le niveau moyen du volume de transactions pour obtenir un indicateur de volatilité relative, ce qui peut éliminer efficacement l'impact des différences de volume de transactions entre différentes actions, reflétant ainsi plus précisément le risque de volatilité relative du volume de transactions. Un coefficient de variation plus élevé signifie généralement une plus grande volatilité du volume de transactions, une faible liquidité du marché et un risque de transaction plus élevé, et vice versa. Cet indicateur peut aider les investisseurs à évaluer l'activité de négociation du marché et les risques potentiels de liquidité.