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Quantitative Trading Factors

Volatilité du volume de transactions

Volatility Factor

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Écart type du volume de transaction quotidien au cours des K derniers mois

Logique de calcul de la formule :

    1. Tout d'abord, obtenir les données du volume de transactions quotidien de l'action cible au cours des K derniers mois.
    1. Ensuite, calculer l'écart type de cet ensemble de séries de données du volume de transactions quotidien.
    1. Le résultat du calcul est la volatilité du volume de transactions de l'action pendant la période de temps.

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Ce facteur quantifie la volatilité du volume de transactions quotidien d'une action en calculant l'écart type du volume de transactions quotidien de l'action sur une période donnée. Une volatilité plus élevée signifie que le volume de transactions change considérablement sur une courte période, reflétant l'instabilité du marché et le risque de liquidité de l'activité de négociation de l'action. Les investisseurs peuvent être confrontés à des coûts de transaction plus élevés (tels que des coûts d'impact plus importants) et à des risques de volatilité des prix plus élevés lors de la négociation de l'action. Ce facteur peut être utilisé comme un indicateur important pour mesurer le risque de liquidité de l'action, et il peut également refléter l'attention du marché sur l'action et l'activité de négociation. Ce facteur est complémentaire au facteur traditionnel de volatilité des prix et peut fournir une évaluation des risques plus complète.

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