Indicateur de Moyenne Mobile Exponentielle Triple (TEMA)
factor.formula
La formule de calcul de la moyenne mobile exponentielle de premier niveau (EMA1) :
La formule de calcul de la moyenne mobile exponentielle de deuxième niveau (EMA2) :
La formule de calcul de la moyenne mobile exponentielle de troisième niveau (EMA3) :
Formule de calcul de la Moyenne Mobile Exponentielle Triple (TEMA) :
où :
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Le paramètre de période, généralement un entier positif, indique la longueur de la fenêtre temporelle utilisée pour calculer la moyenne mobile. Par exemple, N=5 signifie utiliser les données des 5 dernières unités de temps pour le calcul. Ce paramètre détermine la sensibilité de l'indicateur aux variations de prix. Les valeurs de N plus petites sont plus sensibles aux variations de prix récentes, mais peuvent générer plus de bruit ; les valeurs de N plus grandes ont de meilleurs effets de lissage, mais la réponse aux variations de prix est relativement en retard. La valeur par défaut couramment utilisée est 5, mais elle peut être ajustée en fonction de la stratégie de trading et de la volatilité de l'actif.
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La valeur de la séquence d'entrée au temps t est généralement la séquence de prix d'un actif (tel que le prix de clôture : CLOSE(t)), ou d'autres données de séries temporelles (telles que le volume de trading : VOL(t)). Ici, le temps t peut être compris comme un point de temps de trading, un jour de trading ou une autre unité de temps, selon la fréquence des données.
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La moyenne mobile exponentielle de premier niveau représente la valeur de la séquence d'entrée $REAL(t)$ après le lissage exponentiel au temps t.
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Le deuxième niveau de moyenne mobile exponentielle représente la valeur après le lissage exponentiel de $EMA_1(t)$ au temps t.
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Le troisième niveau de moyenne mobile exponentielle représente la valeur après le lissage exponentiel de $EMA_2(t)$ au temps t.
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La fonction de moyenne mobile exponentielle signifie que la série chronologique x est lissée exponentiellement en utilisant la période N et que la séquence de résultats est renvoyée. Sa formule de calcul est : $EMA(x,N)t = \alpha * x_t + (1 - \alpha) * EMA(x,N){t-1} $, où $ \alpha = \frac{2}{N + 1} $. La valeur initiale $EMA(x,N)_0$ est généralement la première valeur de x ou la moyenne simple des N premières valeurs.
factor.explanation
L'indicateur de Moyenne Mobile Exponentielle Triple (TEMA) effectue un lissage exponentiel sur les données brutes trois fois et utilise une méthode de moyenne pondérée pour réduire le décalage de la moyenne mobile. Comparé aux moyennes mobiles exponentielles simples et doubles, le TEMA est plus sensible à la capture des inversions de tendance à court terme et peut émettre des signaux de trading plus tôt. Cependant, il convient de noter qu'en raison de sa sensibilité, le TEMA peut générer plus de bruit et entraîner des erreurs d'interprétation. Par conséquent, dans les applications pratiques, il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec d'autres indicateurs techniques afin d'améliorer la fiabilité des signaux de trading. De plus, le paramètre N du TEMA doit également être ajusté en fonction de la situation spécifique afin d'obtenir le meilleur effet. Le TEMA est principalement utilisé dans les stratégies de trading à court terme, telles que le day trading ou le swing trading. L'objectif principal est d'identifier l'accélération et la décélération de la tendance pour faciliter l'évaluation du moment d'achat et de vente.