इनमें:

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  समय t पर स्टॉक i की रिटर्न दर की गणना आमतौर पर (वर्तमान मूल्य - पिछले क्षण पर मूल्य) / पिछले क्षण पर मूल्य के रूप में की जाती है।

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  समय t पर जोखिम-मुक्त ब्याज दर को आमतौर पर अल्पकालिक ट्रेजरी बॉन्ड दर द्वारा अनुमानित किया जाता है।

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  समय t पर बाजार रिटर्न को आमतौर पर समग्र बाजार का प्रतिनिधित्व करने वाले सूचकांक (जैसे CSI 300 सूचकांक) के रिटर्न द्वारा अनुमानित किया जाता है।

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  स्टॉक i के लिए CAPM प्रतिगमन का इंटरसेप्ट पद बाजार के सापेक्ष स्टॉक i के अतिरिक्त रिटर्न के अपेक्षित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है (जब बाजार रिटर्न शून्य हो)।

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  स्टॉक i का बीटा मान बाजार रिटर्न में बदलाव के प्रति स्टॉक i के रिटर्न की संवेदनशीलता को मापता है। β > 1 इंगित करता है कि स्टॉक अस्थिरता बाजार से अधिक है, β < 1 इंगित करता है कि स्टॉक अस्थिरता बाजार से कम है, और β = 1 इंगित करता है कि स्टॉक अस्थिरता बाजार के साथ संगत है।

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  समय t पर स्टॉक i का CAPM प्रतिगमन अवशिष्ट स्टॉक i के अद्वितीय रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है जिसे मॉडल द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, अर्थात्, स्टॉक i का रिटर्न CAPM मॉडल द्वारा अनुमानित मूल्य से कितना विचलित होता है। अवशिष्ट जितना बड़ा होगा, स्टॉक पर अद्वितीय कारकों का प्रभाव उतना ही अधिक होगा।

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  समय t पर स्टॉक i का अवशिष्ट संवेग पिछले 11 अवधियों (आमतौर पर मासिक) में संचयी अवशिष्ट रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। यहां रिटर्न के चक्रवृद्धि प्रभाव को अधिक सटीक रूप से कैप्चर करने के लिए संचयी गुणन रूप का उपयोग किया गया है।