जिसमें:

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  समय t पर संपत्ति i की वापसी की दर। यह एक विशिष्ट अवधि में संपत्ति i के मूल्य परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।

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  संपत्ति i का इंटरसेप्ट शब्द संपत्ति i की अपेक्षित वापसी का प्रतिनिधित्व करता है जब बाजार जोखिम, पैमाना और मूल्य कारक सभी 0 होते हैं। यह शब्द संपत्ति i के बेंचमार्क रिटर्न स्तर को दर्शाता है और स्टॉक चयन क्षमता को मापने के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

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  बाजार जोखिम प्रीमियम RMRF के प्रति संपत्ति i की संवेदनशीलता (या ढलान गुणांक)। यह इंगित करता है कि जब बाजार जोखिम प्रीमियम एक इकाई से बदलता है तो संपत्ति i की वापसी में अपेक्षित परिवर्तन होता है। इसे बाजार बीटा भी कहा जाता है, जो संपत्ति i के व्यवस्थित जोखिम जोखिम को मापता है।

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  पैमाना प्रीमियम SMB के प्रति संपत्ति i की संवेदनशीलता। यह इंगित करता है कि जब पैमाना प्रीमियम एक इकाई से बदलता है तो संपत्ति i की वापसी में अपेक्षित परिवर्तन होता है। यह मान मापता है कि संपत्ति i पैमाने के कारक से किस हद तक प्रभावित होती है।

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  मूल्य प्रीमियम HML के प्रति संपत्ति i की संवेदनशीलता। यह इंगित करता है कि जब मूल्य प्रीमियम एक इकाई से बदलता है तो संपत्ति i की वापसी में अपेक्षित परिवर्तन होता है। यह मान मापता है कि संपत्ति i मूल्य कारक से किस हद तक प्रभावित होती है।

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  समय t पर संपत्ति i का अवशेष फामा-फ़्रेंच तीन-कारक मॉडल द्वारा अनुमानित वास्तविक रिटर्न और रिटर्न के बीच का अंतर है। यह अवशिष्ट शब्द बाजार, आकार और मूल्य कारकों के प्रभाव के अलावा कंपनी-विशिष्ट जानकारी द्वारा संचालित रिटर्न के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, और अवशिष्ट गति कारक का मुख्य घटक है।

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  गति गणना विंडो (T-12 से T-2) के दौरान संपत्ति i के अवशेषों का औसत मान। इसका उपयोग अवशेषों के मानक विचलन की गणना करने के लिए किया जाता है, जिससे अवशिष्ट गति का मानकीकरण प्राप्त होता है।