Korelasi Volume-Harga Transaksi Utama
factor.formula
Faktor korelasi volume-harga transaksi utama (TE):
dengan:
- :
Ini adalah urutan jumlah transaksi per menit untuk saham tertentu pada hari perdagangan tertentu. Urutan ini mencerminkan intensitas perdagangan dana utama pada titik waktu yang berbeda.
- :
Ini adalah urutan harga penutupan saham tertentu setiap menit pada hari perdagangan tertentu. Urutan ini mencerminkan fluktuasi harga saham selama periode perdagangan.
- :
Ini adalah fungsi korelasi peringkat yang mengukur kekuatan hubungan monoton antara dua urutan. Dibandingkan dengan korelasi Pearson biasa, korelasi peringkat kurang rentan terhadap outlier.
- :
Menggunakan perhitungan jendela bergulir. Saat menghitung faktor korelasi volume-harga transaksi utama (TE), pertama-tama hitung $RankCorr(V_{minute}, P_{minute})$ untuk hari itu, lalu ambil rata-rata nilai selama 20 hari perdagangan terakhir sebagai nilai akhir faktor korelasi volume-harga transaksi utama.
factor.explanation
Faktor korelasi volume-harga transaksi utama (TE) mengukur hubungan antara perilaku perdagangan dana utama dan perubahan harga dengan menghitung korelasi peringkat antara urutan volume transaksi per menit dan urutan harga penutupan per menit. Semakin tinggi nilai faktor, korelasi positif antara volume transaksi utama dan harga. Kekuatan utama lebih cenderung melakukan perdagangan pada harga tinggi, yang mungkin mengimplikasikan bahwa kekuatan utama lebih bersedia untuk menjual dan sentimen pasar berhati-hati; semakin rendah nilai faktor, korelasi negatif antara volume transaksi utama dan harga. Kekuatan utama lebih cenderung melakukan perdagangan pada harga rendah, yang mungkin mengimplikasikan bahwa kekuatan utama lebih bersedia untuk membeli dan sentimen pasar optimis. Menggunakan rata-rata bergulir dari 20 hari perdagangan terakhir dapat menghaluskan fluktuasi faktor dan lebih baik mencerminkan perubahan jangka menengah dalam sentimen perdagangan utama.