Moving Average Convergence Divergence (MACD)
factor.formula
Nilai selisih (DIF):
Garis sinyal (DEA):
Histogram MACD:
dengan:
- :
Panjang jendela waktu EMA cepat menunjukkan jumlah periode data historis yang digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan eksponensial cepat. Biasanya diatur ke 12, parameter ini menentukan sensitivitas garis cepat terhadap perubahan harga baru-baru ini. Nilai yang lebih kecil berarti lebih sensitif terhadap perubahan harga.
- :
Panjang jendela waktu EMA lambat menunjukkan jumlah periode data historis yang digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan eksponensial lambat. Biasanya diatur ke 26, parameter ini menentukan sensitivitas garis lambat terhadap perubahan harga. Nilai yang lebih besar berarti relatif tidak sensitif terhadap perubahan harga dan terutama mencerminkan tren jangka panjang.
- :
Panjang jendela waktu untuk penghalusan DEA menunjukkan jumlah siklus data historis yang digunakan untuk menghaluskan nilai DIF. Biasanya diatur ke 9, parameter ini menentukan sensitivitas garis DEA terhadap perubahan DIF. Nilai yang lebih kecil berarti lebih sensitif terhadap perubahan DIF.
factor.explanation
Indikator MACD menganalisis momentum harga dengan menghitung selisih (DIF) antara rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) cepat dan lambat serta menghaluskan selisih tersebut (DEA).
Secara spesifik:
-
Selisih (DIF): Garis DIF adalah selisih antara EMA cepat dan EMA lambat, yang mencerminkan perbedaan antara tren harga jangka pendek dan jangka panjang. DIF melintasi sumbu nol ke atas dianggap sebagai sinyal beli potensial, dan sebaliknya, melintasi sumbu nol ke bawah adalah sinyal jual potensial. Perubahan nilai DIF mewakili perubahan kekuatan tren jangka pendek relatif terhadap tren jangka panjang.
-
Garis sinyal (DEA): Garis DEA adalah hasil penghalusan nilai DIF, dan biasanya digunakan sebagai garis sinyal dari garis DIF. Ketika garis DIF melintasi garis DEA, biasanya dianggap sebagai sinyal beli; ketika garis DIF melintasi garis DEA dari atas ke bawah, ini dianggap sebagai sinyal jual. Garis DEA dapat mengurangi sinyal palsu dari garis DIF dan memberikan sinyal perdagangan yang lebih stabil.
-
Histogram (Histogram MACD): Histogram adalah selisih antara garis DIF dan garis DEA, dan dikalikan dengan 2 untuk memperbesar, yang digunakan untuk mengamati persilangan dan divergensi garis DIF dan garis DEA dengan lebih jelas. Nilai positif dan negatif serta perubahan ukuran histogram dapat membantu pedagang menilai perubahan momentum harga. Ketika histogram berubah dari negatif menjadi positif, ini berarti momentum harga meningkat, yang dapat membentuk peluang beli; ketika histogram berubah dari positif menjadi negatif, ini berarti momentum harga melemah, yang dapat membentuk peluang jual.
Sinyal perdagangan MACD:
- Golden Cross (Persilangan Emas): Ketika garis DIF melintasi garis DEA dari bawah ke atas, ini disebut persilangan emas, yang biasanya dianggap sebagai sinyal beli.
- Dead Cross (Persilangan Mati): Ketika garis DIF melintasi garis DEA dari atas ke bawah, ini disebut persilangan mati, yang biasanya dianggap sebagai sinyal jual.
- Persilangan Sumbu Nol: Ketika garis DIF melintasi sumbu nol, ini dapat dianggap sebagai sinyal konfirmasi tren yang lebih kuat.
- Divergensi Puncak: Ketika harga mencapai titik tertinggi baru, tetapi indikator MACD tidak mencapai titik tertinggi baru, ini dapat mengindikasikan bahwa tren akan segera berbalik.
- Divergensi Dasar: Ketika harga mencapai titik terendah baru, tetapi indikator MACD tidak mencapai titik terendah baru, ini dapat mengindikasikan bahwa tren akan segera berbalik.
Tips Penting: Indikator MACD adalah indikator lagging (terlambat) dan tidak dapat digunakan sendiri. Dalam aplikasi aktual, perlu mengkombinasikan indikator teknis lainnya dan analisis fundamental untuk penilaian komprehensif dan manajemen risiko.