dalam:

• :

  Harga tertinggi pada hari t

• :

  Harga terendah pada hari t

• :

  Harga tertinggi pada hari t-1

• :

  Harga terendah pada hari t-1

• :

  Nilai momentum naik pada hari t. Ketika jumlah harga tertinggi dan terendah hari ini tidak lebih besar dari hari sebelumnya, DMZ adalah 0; jika tidak, DMZ adalah yang lebih besar antara nilai absolut selisih harga tertinggi hari ini dan harga tertinggi hari sebelumnya, dan nilai absolut selisih harga terendah hari ini dan harga terendah hari sebelumnya.

• :

  Nilai momentum turun pada hari t. Ketika jumlah harga tertinggi dan terendah hari ini lebih besar dari hari sebelumnya, DMF adalah 0; jika tidak, DMF adalah yang lebih besar antara nilai absolut selisih harga tertinggi hari ini dan harga tertinggi hari sebelumnya, dan nilai absolut selisih harga terendah hari ini dan harga terendah hari sebelumnya.

• :

  Jumlah DMZ dari hari t-N+1 hingga hari t, yaitu, jumlah momentum naik dalam N hari.

• :

  Jumlah DMF dari hari t-N+1 hingga hari t, yaitu, jumlah momentum turun dalam N hari.

• :

  Ukuran jendela waktu merepresentasikan panjang periode lihat-belakang untuk menghitung momentum. Nilai default adalah 20 hari perdagangan. Pilihan N memengaruhi sensitivitas DDI. Nilai N yang lebih kecil membuat DDI lebih sensitif, sementara nilai N yang lebih besar membuatnya lebih halus.

• :

  Indeks momentum positif pada hari t merepresentasikan persentase momentum naik dalam periode N hari terhadap total momentum.

• :

  Indeks momentum negatif pada hari t merepresentasikan persentase momentum turun dalam periode N hari terhadap total momentum.

• :

  Indikator dispersi momentum arah pada hari t, dihitung dengan mengurangkan DIF dari DIZ, mencerminkan kekuatan relatif momentum pasar.