di mana:

• :

  Parameter periode waktu, biasanya bilangan bulat positif, menunjukkan panjang jendela waktu yang digunakan untuk menghitung moving average. Misalnya, N=5 berarti menggunakan data dari 5 unit waktu terakhir untuk perhitungan. Parameter ini menentukan sensitivitas indikator terhadap perubahan harga. Nilai N yang lebih kecil lebih sensitif terhadap perubahan harga baru-baru ini, tetapi dapat menghasilkan lebih banyak noise; nilai N yang lebih besar memiliki efek penghalusan yang lebih baik, tetapi respons terhadap perubahan harga relatif tertinggal. Nilai default yang umum digunakan adalah 5, tetapi dapat disesuaikan sesuai dengan strategi trading dan volatilitas aset.

• :

  Nilai urutan input pada waktu t biasanya adalah urutan harga aset (seperti harga penutupan: CLOSE(t)), atau data deret waktu lainnya (seperti volume trading: VOL(t)). Di sini, waktu t dapat dipahami sebagai titik waktu trading, hari trading, atau unit waktu lainnya, tergantung pada frekuensi data.

• :

  Moving average eksponensial tingkat pertama merepresentasikan nilai dari urutan input $REAL(t)$ setelah penghalusan eksponensial pada waktu t.

• :

  Lapisan kedua dari moving average eksponensial merepresentasikan nilai setelah penghalusan eksponensial dari $EMA_1(t)$ pada waktu t.

• :

  Lapisan ketiga dari moving average eksponensial merepresentasikan nilai setelah penghalusan eksponensial dari $EMA_2(t)$ pada waktu t.

• :

  Fungsi moving average eksponensial berarti bahwa deret waktu x dihaluskan secara eksponensial menggunakan periode waktu N dan urutan hasilnya dikembalikan. Rumus perhitungannya adalah: $EMA(x,N)t = \alpha * x_t + (1 - \alpha) * EMA(x,N){t-1} $, di mana $ \alpha = \frac{2}{N + 1} $. Nilai awal $EMA(x,N)_0$ biasanya adalah nilai pertama dari x atau rata-rata sederhana dari N nilai pertama.