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Quantitative Trading Factors

移動平均からの価格乖離率

買われ過ぎと売られ過ぎテクニカル要因感情的要因

factor.formula

BIAS:

ここで:

  • :

    現在の取引サイクルの終値は、サイクル内の最後の取引の価格を表し、平均からの価格乖離を計算するための基礎となります。

  • :

    N期間の終値の単純移動平均は、過去N期間の終値の算術平均を表し、価格変動を平滑化し、基準線となる。

  • :

    単純移動平均のサイクルの長さは、通常、短期、中期、長期のパラメータ(6、12、20、24、60など)を使用して計算されます。N値の選択は、移動平均の平滑性と価格変動に対する感度に影響を与えます。N値が小さいほど、価格変動に敏感になり、N値が大きいほど、より平滑になります。

factor.explanation

移動平均からの価格乖離率(BIAS)は、現在の終値がN期間の単純移動平均からどれだけ乖離しているかの割合を計算することにより、短期的な価格変動がその平均に対してどれだけ大きいかを定量化します。BIASの値が正の場合、現在の終値が移動平均より上にあることを示し、市場が買われ過ぎており、価格が調整リスクに直面する可能性があることを示唆します。値が大きいほど、短期的な価格が買われ過ぎており、反転の可能性が高くなります。BIASの値が負の場合、現在の終値が移動平均より下にあることを示し、市場が売られ過ぎており、価格の反発の機会がある可能性があることを示唆します。値が小さいほど、短期的な価格が売られ過ぎており、反転の可能性が高くなります。この指標は、価格反転のタイミングを判断するのに役立ち、予測の精度を向上させるために他のテクニカル指標と組み合わせて使用されることがよくあります。定量取引では、BIASは反転戦略を構築する上で重要な要素として使用できます。

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