移動平均収束拡散 (MACD)
factor.formula
差の値 (DIF):
シグナル線 (DEA):
MACD ヒストグラム:
ここで:
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高速EMAの時間窓の長さは、高速指数移動平均の計算に使用される過去のデータ期間の数を示します。通常12に設定されており、このパラメータは最近の価格変動に対する高速線の感度を決定します。値が小さいほど、価格変動に対する感度が高くなります。
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低速EMAの時間窓の長さは、低速指数移動平均の計算に使用される過去のデータ期間の数を示します。通常26に設定されており、このパラメータは価格変動に対する低速線の感度を決定します。値が大きいほど、価格変動に対して比較的鈍感であり、主に長期的な傾向を反映します。
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DEA平滑化の時間窓の長さは、DIF値を平滑化するために使用される過去のデータサイクル数を示します。通常9に設定されており、このパラメータはDIFの変化に対するDEA線の感度を決定します。値が小さいほど、DIFの変化に対する感度が高くなります。
factor.explanation
MACD指標は、高速および低速の指数移動平均（EMA）間の差（DIF）を計算し、その差（DEA）を平滑化することで、価格のモメンタムを分析します。
具体的には：
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差（DIF）： DIFラインは、高速EMAと低速EMAの差であり、短期および長期の価格トレンドの差を反映します。DIFがゼロ軸を上向きに交差すると、潜在的な買いシグナルと見なされ、逆に、ゼロ軸を下向きに交差すると、潜在的な売りシグナルと見なされます。DIF値の変化は、長期トレンドに対する短期トレンドの強さの変化を表します。
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シグナルライン（DEA）： DEAラインはDIF値を平滑化した結果であり、通常DIFラインのシグナルラインとして使用されます。DIFラインがDEAラインを上向きに交差する場合、通常買いシグナルと見なされ、DIFラインがDEAラインを下向きに交差する場合は、売りシグナルと見なされます。DEAラインはDIFラインの誤ったシグナルを減らし、より安定した取引シグナルを提供できます。
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ヒストグラム（MACDヒストグラム）： ヒストグラムは、DIFラインとDEAラインの差であり、2倍に拡大して、DIFラインとDEAラインのクロスオーバーとダイバージェンスをより明確に観察するために使用されます。ヒストグラムの正負の値とサイズの変化は、トレーダーが価格モメンタムの変化を判断するのに役立ちます。ヒストグラムが負から正に変化する場合、価格モメンタムが増加していることを意味し、買い機会を形成する可能性があります。ヒストグラムが正から負に変化する場合、価格モメンタムが弱まっていることを意味し、売り機会を形成する可能性があります。
MACDの取引シグナル：
- ゴールデンクロス： DIFラインがDEAラインを下から上に交差する場合、ゴールデンクロスと呼ばれ、通常は買いシグナルと見なされます。
- デッドクロス： DIFラインがDEAラインを上から下に交差する場合、デッドクロスと呼ばれ、通常は売りシグナルと見なされます。
- ゼロ軸の交差： DIFラインがゼロ軸を交差すると、より強力なトレンド確認シグナルと見なすことができます。
- トップダイバージェンス： 価格が新高値を更新したのに、MACD指標が新高値を更新しない場合、トレンドが反転しようとしている可能性を示唆しています。
- ボトムダイバージェンス： 価格が新安値を更新したのに、MACD指標が新安値を更新しない場合、トレンドが反転しようとしている可能性を示唆しています。
重要なヒント： MACD指標は遅行指標であり、単独で使用することはできません。実際のアプリケーションでは、包括的な判断とリスク管理のために、他のテクニカル指標およびファンダメンタル分析と組み合わせる必要があります。