収束/発散オシレーター
factor.formula
BIAS（乖離率）:
DIF（乖離の差）:
DBCD（DBCDオシレーター）:
SMA(X, N, M) (加重移動平均):
数式中の各パラメータの意味は以下の通りです:
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現在の期間の終値。この期間中の最後の取引価格を示します。
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終値のN₁期間単純移動平均。過去N₁期間の終値の平均を表し、価格変動を平滑化するために使用されます。
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単純移動平均を計算するための期間の長さ。デフォルト値は5です。このパラメータは、移動平均が価格変動にどれだけ敏感であるかを決定します。N₁の値が小さいほど移動平均は敏感になり、大きいほど平滑になります。
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乖離率は、現在の終値がN₁期間単純移動平均からどの程度乖離しているかを示します。正の値は現在の価格が平均よりも高いことを示し、負の値は逆を示します。価格の短期的な変動を反映します。
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乖離の差（DIF）を計算するための期間の長さ。デフォルト値は16です。DIFは、現在の乖離とN₂期間前の乖離の差であり、乖離の変化の速度と傾向を示します。N₂の値が大きいほど、DIFは乖離の長期的な変化に対してより敏感になります。
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DBCDを計算するための移動平均期間。デフォルト値は17です。このパラメータは、DBCDによるDIFの平滑化の程度を決定します。N₃の値が小さいほどDBCDは敏感になり、大きいほど平滑になり、ノイズ信号を低減します。
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入力値は任意の時系列データにできます。ここでは、移動平均を計算する必要のある入力シーケンスを指します。
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移動平均期間の長さ。移動平均の平滑化の度合いを決定します。
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現在のデータの重み。M=1の場合、単純移動平均（SMA）を意味します。M>1の場合、加重移動平均（WMA）を意味し、現在のデータに大きな重みを付けます。
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前の期間の加重移動平均は、現在の加重移動平均を再帰的に計算するために使用されます。注：一部の文献では、加重移動平均はWMAで表されます。
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加重移動平均は、現在の期間のXとMに基づいて計算された移動平均の結果です。
factor.explanation
DBCDの核心的なアイデアは、乖離率に対して二次的な処理を行うことです。まず、現在の終値とそのN₁期間の単純移動平均の乖離率を計算し、次に現在の乖離率とN₂期間前の乖離率の差を計算し、最後にその差をN₃期間で平滑化します。DBCDの利点は、差分と移動平均平滑化によってノイズを効果的に低減し、より明確で安定した買われすぎと売られすぎのシグナルを生成できることです。その使い方は乖離率と似ており、DBCDがある程度の高さに達すると買われすぎを示唆し、DBCDが低いレベルにあると売られすぎを示す可能性があります。トレーダーはDBCDの交差を使用したり、他の指標と組み合わせて取引の意思決定を行うことができます。DBCDのパラメータ設定（N₁、N₂、N₃）は、その感度とシグナル品質に大きな影響を与えるため、特定の市場状況や取引商品に応じて調整する必要があることに注意が必要です。