Perkadaran belian bersih aktif semasa tempoh pembukaan
factor.formula
Definisi jumlah belian bersih aktif:
dalam:
- :
Menunjukkan jumlah transaksi belian aktif yang dikenal pasti berdasarkan arah transaksi (tanda BS) dalam data transaksi. Apabila pembeli aktif berdagang pada harga pasaran, rekod transaksi diklasifikasikan sebagai belian aktif. Semasa pengiraan, data transaksi biasanya diagregatkan ke peringkat minit.
- :
Menunjukkan jumlah transaksi jualan aktif yang dikenal pasti berdasarkan arah transaksi (tanda BS) dalam data transaksi. Apabila penjual aktif berdagang pada harga pasaran, rekod transaksi diklasifikasikan sebagai jualan aktif. Semasa pengiraan, data transaksi biasanya diagregatkan ke peringkat minit.
- :
Ia mewakili jumlah belian bersih aktif, yang sama dengan jumlah transaksi belian aktif tolak jumlah transaksi jualan aktif.
- :
Mewakili jumlah transaksi keseluruhan, yang sama dengan jumlah jumlah transaksi belian aktif dan jumlah transaksi jualan aktif.
- :
Semasa proses pengiraan, data minit yang berada dalam had harga telah dihapuskan untuk mengelakkan herotan volum dagangan dan tingkah laku belian dan jualan aktif yang disebabkan oleh had harga.
- :
Mewakili masing-masing: data volum transaksi saham dengan kod saham i pada minit ke-j pada hari dagangan ke-n.
- :
Data transaksi yang dikira oleh faktor ini berlaku dalam tempoh tertentu selepas pasaran dibuka, biasanya dari 9:30 hingga 10:00, iaitu 30 minit pertama selepas pasaran dibuka.
- :
Menunjukkan panjang tetingkap masa untuk pengiraan ujian balik, iaitu, bilangan hari dagangan sejarah yang digunakan untuk mengira faktor. Di bawah strategi pemilihan saham bulanan, T=20 (kira-kira hari dagangan satu bulan) biasanya diambil, dan di bawah strategi pemilihan saham mingguan, T=5 (kira-kira hari dagangan satu minggu) biasanya diambil.
factor.explanation
Faktor ini mengukur kekuatan belian aktif pelabur semasa tempoh pembukaan dengan mengira purata perkadaran belian bersih aktif saham semasa tempoh pembukaan (seperti 30 minit pertama) kepada jumlah volum dagangan dalam tempoh masa tertentu (seperti 20 hari dagangan terakhir). Nilai faktor yang lebih tinggi bermakna terdapat kuasa belian yang kuat semasa tempoh pembukaan, yang mungkin menunjukkan bahawa saham mempunyai momentum menaik dalam jangka pendek. Sebaliknya, nilai faktor yang lebih rendah mungkin menunjukkan belian yang lemah dan saham mungkin menghadapi tekanan menurun dalam jangka pendek. Perlu diingat bahawa faktor ini mudah dipengaruhi oleh sentimen pasaran keseluruhan dan kecairan saham individu. Ia tidak boleh digunakan secara bersendirian. Ia harus dipertimbangkan bersama dengan faktor lain dan keberkesanannya harus ditentukan dalam kombinasi dengan hasil ujian balik.