Factors Directory

Quantitative Trading Factors

ความแข็งแกร่งของเจตนาซื้อเชิงรุกในช่วงเปิดตลาด

ปัจจัยทางอารมณ์

factor.formula

ความแข็งแกร่งของเจตนาซื้อเชิงรุกในช่วงเปิดตลาด:

เจตนาซื้อเชิงรุก:

ปริมาณการซื้อเชิงรุกสุทธิ:

ส่วนเพิ่มของคำสั่งซื้อสุทธิ:

ใน:

  • :

    เป็นตัวชี้วัดความเต็มใจของนักลงทุนที่จะซื้ออย่างจริงจัง ณ จุดเวลาที่กำหนด โดยจะพิจารณาจากปริมาณการซื้อเชิงรุกสุทธิที่ได้รับการซื้อขายแล้ว และการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อที่ได้รับมอบหมายสุทธิที่ยังไม่ได้ซื้อขาย และสะท้อนถึงความเต็มใจที่จะซื้อของตลาดได้ครอบคลุมมากขึ้น

  • :

    หมายถึงความแตกต่างระหว่างปริมาณการซื้อเชิงรุกและปริมาณการขายเชิงรุก ณ จุดเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงการเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของฝั่งซื้อและฝั่งขายในระดับการซื้อขาย ค่าที่เป็นบวกหมายความว่าการซื้อเชิงรุกแข็งแกร่งกว่าการขายเชิงรุก และในทางกลับกัน คำนวณจากข้อมูลการทำธุรกรรม

  • :

    หมายถึงความแตกต่างระหว่างการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อและการขาย ณ จุดเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนถึงการเปรียบเทียบกำลังของฝั่งซื้อและฝั่งขายในระดับคำสั่งซื้อ ค่าที่เป็นบวกหมายความว่าความเต็มใจของผู้ซื้อในการวางคำสั่งซื้อแข็งแกร่งกว่าผู้ขาย และในทางกลับกัน คำนวณจากข้อมูลสแนปชอตคำสั่งซื้อของตลาด

  • :

    แสดงถึงหุ้นตัวที่ i

  • :

    แสดงถึงข้อมูลของนาทีที่ j ในวันที่ซื้อขายที่ n ช่วงเวลาที่สอดคล้องกันคือช่วงเวลาหนึ่งหลังการเปิดตลาด โดยปกติคือ 9:30-10:00 น.

  • :

    แสดงถึงวันที่ซื้อขายที่ n

  • :

    แสดงถึงความยาวของช่วงเวลาสำหรับการคำนวณความแข็งแกร่งของเจตนาซื้อเชิงรุก นั่นคือข้อมูลจากกี่วันทำการที่ใช้ในการคำนวณปัจจัย ตัวอย่างเช่น หากใช้ความถี่รายวัน T จะเท่ากับ 1

  • :

    โดยทั่วไป ความเข้มข้นของเจตนาซื้อเชิงรุกในช่วงเปิดตลาดจะใช้ข้อมูลภายใน 30 นาทีหลังการเปิดตลาด (9:30-10:00 น.) เพื่อจับภาพความรู้สึกของตลาดในช่วงเริ่มต้นของการเปิดตลาด

  • :

    ค่าของ T จะแตกต่างกันภายใต้ความถี่ในการเลือกหุ้นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ภายใต้การเลือกหุ้นรายเดือน T สามารถเป็น 20 วันทำการ; ภายใต้การเลือกหุ้นรายสัปดาห์ T สามารถเป็น 5 วันทำการ ภายใต้การเลือกหุ้นรายวัน T คือ 1

factor.explanation

ปัจจัยนี้จับภาพเจตนาซื้อของผู้ร่วมตลาดได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยการรวมปริมาณการซื้อเชิงรุกสุทธิและส่วนเพิ่มของคำสั่งซื้อที่ได้รับมอบหมายสุทธิ ปริมาณการซื้อเชิงรุกสุทธิแสดงถึงกำลังซื้อที่ดำเนินการแล้ว ในขณะที่ส่วนเพิ่มของคำสั่งซื้อที่ได้รับมอบหมายสุทธิสะท้อนถึงเจตนาซื้อที่อาจเกิดขึ้น การรวมกันของทั้งสองสามารถแสดงถึงความรู้สึกเชิงบวกโดยรวมของตลาดได้ดีขึ้น ยิ่งความเข้มข้นของเจตนาซื้อเชิงรุกในช่วงเปิดตลาดสูงขึ้น โดยปกติหมายความว่าผู้ร่วมตลาดมีความเต็มใจที่จะซื้อหุ้นมากขึ้น ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น ปัจจัยนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับภาพโอกาสในการซื้อขายระยะสั้น

Related Factors