ความแข็งแกร่งของการซื้อขายเชิงรุกในช่วงเปิดตลาด
factor.formula
ความแข็งแกร่งของการซื้อขายเชิงรุกในช่วงเปิดตลาด:
ความแข็งแกร่งของการซื้อขายเชิงรุกสุทธิ:
ปริมาณการซื้อขายเชิงรุกสุทธิ:
การเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อสุทธิ:
โดยที่:
- :
คำนวณจากข้อมูลการทำธุรกรรม สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างการซื้อและการขายเชิงรุกในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าบวกแสดงว่าแรงซื้อเชิงรุกมากกว่าแรงขายเชิงรุก และในทางกลับกัน เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการวัดความเต็มใจในการซื้อและขายของตลาดในแบบเรียลไทม์ สำหรับรายละเอียด โปรดดูปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราส่วน/ความแข็งแกร่งของการซื้อเชิงรุกสุทธิในช่วงเปิดตลาด
- :
คำนวณจากข้อมูลสแนปชอตของคำสั่งซื้อในตลาด สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างการเพิ่มขึ้นของจำนวนคำสั่งซื้อและการเพิ่มขึ้นของจำนวนคำสั่งขายในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าบวกแสดงว่ามีความเต็มใจในการออกคำสั่งซื้อมากกว่า และในทางกลับกัน สะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่มีศักยภาพของผู้เข้าร่วมตลาดในความเต็มใจที่จะซื้อและขาย สำหรับรายละเอียด โปรดดูปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น สัดส่วนของคำสั่งซื้อสุทธิที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเปิดตลาด
- :
แสดงถึงข้อมูลการซื้อขายของหุ้นตัวที่ j ในนาทีที่ i ในวันที่ซื้อขายที่ n ช่วงค่าของ n ขึ้นอยู่กับกรอบเวลา (T) สำหรับการคำนวณปัจจัย ตัวอย่างเช่น หาก T คือ 20 วันทำการ n จะแสดงถึงวันที่ซื้อขายที่ n ภายใน 20 วันทำการนับจากวันที่ซื้อขายปัจจุบัน j แสดงถึงข้อมูลในระดับนาทีภายในวัน
- :
แสดงถึงความยาวของกรอบเวลาสำหรับการคำนวณย้อนหลัง ค่าของ T ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเลือกหุ้น โดยปกติ เมื่อเลือกหุ้นรายเดือน T จะถูกตั้งค่าเป็น 20 วันทำการ เมื่อเลือกหุ้นรายสัปดาห์ T จะถูกตั้งค่าเป็น 5 วันทำการ พารามิเตอร์นี้กำหนดช่วงของข้อมูลในอดีตที่นำมาพิจารณาเมื่อคำนวณปัจจัย กรอบเวลาที่เล็กเกินไปอาจทำให้ปัจจัยผันผวนมากเกินไป ในขณะที่กรอบเวลาที่ใหญ่เกินไปอาจทำให้การเปลี่ยนแปลงระยะสั้นในความเต็มใจที่จะซื้อขายราบรื่น
factor.explanation
ปัจจัยนี้จับภาพความตั้งใจซื้อโดยรวมของผู้เข้าร่วมตลาดในช่วงเปิดทำการ โดยรวมปริมาณการซื้อขายเชิงรุกสุทธิและการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อสุทธิ ปริมาณการซื้อขายเชิงรุกสุทธิสะท้อนถึงกำลังซื้อที่ได้มีการซื้อขายไปแล้ว ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อสุทธิสะท้อนถึงกำลังซื้อที่มีศักยภาพ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นความตั้งใจซื้อเชิงรุกที่กว้างขึ้น หลังจากปรับมาตรฐานความแข็งแกร่งของการซื้อขายเชิงรุกสุทธิรายวันแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยภายในกรอบเวลา จะช่วยลดความผันผวนรายวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวัดความแข็งแกร่งของความตั้งใจซื้อในช่วงเปิดทำการได้ดีขึ้น ยิ่งค่าของปัจจัยนี้สูงขึ้นเท่าใด ความตั้งใจซื้อของผู้เข้าร่วมตลาดในช่วงเปิดทำการก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจเป็นที่นิยมในตลาดในช่วงเวลานี้และมีแรงผลักดันขึ้นในอนาคตที่แข็งแกร่งกว่า ควรสังเกตว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยความถี่สูงและจำเป็นต้องมีข้อมูลการซื้อขายความถี่สูงสำหรับการคำนวณ