ตัวแปรแอมพลิจูดควอนไทล์ราคา
factor.formula
ช่วงราคาประจำวัน:
โดยที่ High_t แทนราคาสูงสุดในวันที่ t และ Low_t แทนราคาต่ำสุดในวันที่ t สูตรนี้คำนวณความผันผวนของราคาเทียบกับราคาในวันที่ t
ตัวแปรแอมพลิจูดราคาสูง:
โดยที่ $\mathcal{S}_{high}$ แทนเซตของ N * λ วันทำการที่มีราคาปิดสูงสุด; High_t และ Low_t แทนราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของวันที่ t ตามลำดับ; N แทนจำนวนวันทำการทั้งหมดที่จะตรวจสอบย้อนหลัง; λ แทนสัดส่วนของวันทำการที่เลือกที่มีราคาปิดสูงกว่า (ต่ำกว่า) และค่าเริ่มต้นคือ 0.25
ตัวแปรแอมพลิจูดราคาต่ำ:
โดยที่ $\mathcal{S}_{low}$ แทนเซตของ N * λ วันทำการที่มีราคาปิดต่ำสุด; High_t และ Low_t แทนราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของวันที่ t ตามลำดับ; N แทนจำนวนวันทำการทั้งหมดที่จะตรวจสอบย้อนหลัง; λ แทนสัดส่วนของวันทำการที่เลือกที่มีราคาปิดสูงกว่า (ต่ำกว่า) และค่าเริ่มต้นคือ 0.25
ตัวแปรแอมพลิจูดควอนไทล์ราคา:
สูตรนี้คำนวณความแตกต่างระหว่างตัวแปรแอมพลิจูดราคาสูงและตัวแปรแอมพลิจูดราคาต่ำ ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างของแอมพลิจูดระหว่างช่วงราคาสูงและต่ำ
ตัวแปรนี้มีเป้าหมายเพื่อจับความแตกต่างของความผันผวนระหว่างช่วงราคาสูงและต่ำของตลาด โดยการคำนวณความแตกต่างระหว่างแอมพลิจูดช่วงราคาสูงและต่ำ พารามิเตอร์ $\lambda$ ควบคุมจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณแอมพลิจูดราคาสูงและต่ำ ค่า $\lambda$ ที่สูงขึ้นจะใช้วันทำการสำหรับการหาค่าเฉลี่ยมากขึ้น และในทางกลับกัน
- :
ราคาสูงสุดในวันที่ทำการ t
- :
ราคาต่ำสุดในวันที่ทำการ t
- :
จำนวนวันทำการทั้งหมดที่ตรวจสอบย้อนหลัง
- :
เซตของ N * λ วันทำการที่มีราคาปิดสูงสุด
- :
เซตของ N * λ วันทำการที่มีราคาปิดต่ำสุด
- :
สัดส่วนของวันทำการที่เลือกที่มีราคาปิดสูงกว่า (ต่ำกว่า)
factor.explanation
ตัวแปรแอมพลิจูดควอนไทล์ราคาจะทำการปรับลดตัวแปรแอมพลิจูดตามราคาหุ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อจับข้อมูลการกระจายตัวของความผันผวนของหุ้นในช่วงราคาที่แตกต่างกัน ตัวแปรแอมพลิจูดราคาสูงมักจะมีความสามารถในการคัดเลือกหุ้นเชิงลบที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่าแอมพลิจูดของหุ้นในช่วงราคาสูงอาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการปรับฐานในภายหลัง การคำนวณความแตกต่างของแอมพลิจูดระหว่างช่วงราคาสูงและต่ำ ตัวแปรนี้สามารถให้สัญญาณการคัดเลือกหุ้นที่แตกต่างกันมากขึ้น ตัวแปรนี้ตั้งสมมติฐานว่ามีความแตกต่างในพฤติกรรมความผันผวนของหุ้นในช่วงราคาที่แตกต่างกัน และความแตกต่างนี้สามารถใช้เพื่อช่วยในการคัดเลือกหุ้นและการจัดการความเสี่ยง เมื่อเทียบกับการใช้แอมพลิจูดโดยรวมโดยตรง ตัวแปรนี้สามารถสะท้อนลักษณะความผันผวนในช่วงราคาที่กำหนดได้ดีกว่า และดังนั้นอาจมีความสามารถในการคัดเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งกว่า