ปัจจัยนี้วัดสภาพคล่องต่ำของหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนวณความยาวเส้นทางความผันผวนของข้อมูล K-line ความถี่สูงรายนาที และถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย เมื่อเทียบกับปัจจัยสภาพคล่องต่ำแบบดั้งเดิม จะใช้ข้อมูลโครงสร้างจุลภาคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นที่อยู่ในข้อมูลความถี่สูงเพื่อจับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกิดจากต้นทุนผลกระทบระหว่างการซื้อขายหุ้นได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

1. ความยาวเส้นทางความผันผวน (Shortcut): พารามิเตอร์นี้ใช้รูปแบบ 2*(ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด) - |ราคาปิด - ราคาเปิด| ซึ่งจับช่วงความผันผวนของราคาระหว่างวันได้ดีกว่า (ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด) อย่างง่ายๆ ซึ่งสะท้อนถึงความยาวเส้นทางของความผันผวนของราคาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถถือเป็นตัวบ่งชี้ตัวแทนความผันผวนตามข้อมูลความถี่สูง

2. การถ่วงน้ำหนักปริมาณการซื้อขาย: การใช้ปริมาณการซื้อขายเป็นน้ำหนักสามารถควบคุมผลกระทบของปริมาณการซื้อขายต่อแรงกระแทกสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งปริมาณการซื้อขายสูงเท่าใด แรงกระแทกของสภาพคล่องต่ำก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

3. ค่าเฉลี่ยอนุกรมเวลา: โดยการหาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา ปัจจัยจะถูกทำให้ราบรื่น ทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ลดสัญญาณรบกวน และสะท้อนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องต่ำของหุ้นได้ดีขึ้น

ในสภาพแวดล้อมข้อมูลความถี่สูง ปัจจัยนี้สามารถจับโครงสร้างจุลภาคของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้การวัดสภาพคล่องต่ำที่แม่นยำกว่าวิธีดั้งเดิม ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำนายของกลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ