Ang factor na ito ay dinisenyo upang makuha ang epekto ng sukat ng market capitalization ng mga stock. Ang pamamahagi ng market capitalization ng mga stock sa A-share market ay may mga halatang katangian ng makapal na buntot (thick-tail), ibig sabihin, ang ilang malalaking-cap na stock ang sumasakop sa karamihan ng bahagi ng merkado, habang ang maraming maliliit na-cap na stock ay ipinamamahagi sa buntot ng distribusyon. Ang direktang paggamit ng market capitalization bilang isang factor ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa factor analysis dahil sa mga extreme values at mahirap matugunan ang pag-aakala ng modelo ng normal distribution. Sa pamamagitan ng pagkuha ng logarithm ng market capitalization, maaaring ma-compress ang dynamic range ng data ng market capitalization, na ginagawang mas malapit ang distribusyon nito sa normal distribution, binabawasan ang epekto ng mga extreme value, at sa gayon pinapabuti ang pagiging epektibo at katatagan ng factor analysis. Bukod pa rito, ang logarithm-transformed market capitalization factor ay karaniwang nagpapakita ng mas malakas na linear relationship sa quantitative model at mas madaling matutunan at magamit ng modelo.