Normalisadong mean ng aktibong lakas ng pagbili pagkatapos ng pagbubukas
factor.formula
Normalisadong mean ng aktibong lakas ng pagbili pagkatapos ng pagbubukas:
Netong aktibong volume ng pagbili:
sa:
- :
Ang netong aktibong volume ng pagbili ng ika-i stock sa tinukoy na panahon (karaniwan ay 30 minuto) pagkatapos ng pagbubukas ng merkado sa ika-n araw ng pangangalakal. Ang halagang ito ay katumbas ng aktibong volume ng pagbili minus ang aktibong volume ng pagbebenta. Ang pagtukoy ng aktibong volume ng pagbili/pagbebenta ay batay sa BS sign sa data ng transaksyon, kung saan ang B ay kumakatawan sa aktibong pagbili (ang mamimili ay aktibong nakikipagkalakalan sa presyo ng nagbebenta) at ang S ay kumakatawan sa aktibong pagbebenta (ang nagbebenta ay aktibong nakikipagkalakalan sa presyo ng mamimili). Upang maiwasan ang epekto ng mga sukdulang presyo, ang data ng volume ng transaksyon ng mga minuto ng up and down limit ay inalis na.
- :
Ang average ng netong aktibong volume ng pagbili ng ika-i stock sa isang tinukoy na panahon (karaniwan ay 30 minuto) pagkatapos ng pagbubukas ng merkado sa ika-n araw ng pangangalakal. Dito, ang average ng minuto-level na netong aktibong volume ng pagbili sa panahong ito ay kinukuha.
- :
Ang standard deviation ng netong aktibong volume ng pagbili ng ika-i stock sa tinukoy na panahon (karaniwan ay 30 minuto) pagkatapos ng pagbubukas ng merkado sa ika-n araw ng pangangalakal. Dito, ang standard deviation ng minuto-level na netong aktibong volume ng pagbili sa panahong ito ay kinakalkula upang sukatin ang pagkasumpungin ng netong aktibong volume ng pagbili sa panahong ito.
- :
Ang mean ng netong aktibong volume ng transaksyon sa pagbili ng ika-i stock sa loob ng isang tinukoy na panahon (karaniwan ay 30 minuto) pagkatapos ng pagbubukas ng merkado sa ika-n araw ng pangangalakal, na hinati sa standard deviation, ay ginagamit upang sukatin ang isinandardisang halaga ng aktibong lakas ng pagbili ng stock sa loob ng panahon. Kung mas mataas ang halaga, mas malakas at mas matatag ang aktibong intensyon ng pagbili ng stock sa loob ng isang panahon pagkatapos ng pagbubukas ng merkado.
- :
Ang haba ng time window para sa pagkalkula ng back-test. Para sa buwanang pagpili ng stock, ang T ay karaniwang itinakda sa 20 araw ng pangangalakal; para sa lingguhang pagpili ng stock, ang T ay karaniwang itinakda sa 5 araw ng pangangalakal. Ang parameter na ito ay tumutukoy kung ilang nakaraang araw ng pangangalakal ng mga netong aktibong transaksyon sa pagbili ang isinasaalang-alang kapag kinakalkula ang halaga ng salik.
- :
Kasalukuyang araw ng pangangalakal.
factor.explanation
Ang salik na ito ay nagpapakita ng kahandaan at lakas ng merkado na aktibong bumili ng mga stock sa yugto ng pagbubukas sa pamamagitan ng pagkalkula ng isinandardisang average ng mga netong aktibong transaksyon sa pagbili pagkatapos ng pagbubukas sa loob ng isang panahon. Ginagawa ng standardisasyon na maihahambing ang mga halaga ng salik sa pagitan ng iba't ibang mga stock, kaya mas mahusay na nakukuha ang sentimyento ng merkado at momentum ng pagbili. Ang salik na ito ay maaaring gamitin bilang isang mahalagang sanggunian sa mga estratehiya sa pagpili ng stock upang makatulong na matukoy ang mga stock na may malakas na momentum ng pagbili.