Average True Range
factor.formula
True Range (TR) =
Ang True Range ay tinutukoy bilang ang maximum na halaga ng pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas at pinakamababang presyo ng araw, ang absolute value ng pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na presyo ng araw at ang presyo ng pagsasara ng nakaraang araw, at ang absolute value ng pagkakaiba sa pagitan ng pinakamababang presyo ng araw at ang presyo ng pagsasara ng nakaraang araw. Isinasaalang-alang nito ang sitwasyon ng mga agwat ng presyo at mas komprehensibong maipapakita ang mga pagbabago sa presyo.
Average True Range (ATR) =
Ang Average True Range (ATR) ay isang exponential moving average ng True Range (TR). Pinapantay nito ang pagkasumpungin, na ginagawang mas madaling suriin at gamitin.
Default na panahon ng window:
Bilang default, ang panahon ng window (N) ng exponential moving average ay 20 na panahon, karaniwan ay 20 araw ng pangangalakal. Maaaring ayusin ng mga mamumuhunan ang panahon ng window ayon sa kanilang mga estratehiya sa pangangalakal at mga katangian ng merkado. Ang isang mas maliit na panahon ng window ay mas sensitibo sa mga pagbabago sa presyo, habang ang isang mas malaking panahon ng window ay mas pantay.
Sa pormula, ang mga kahulugan ng iba't ibang simbolo ay ang mga sumusunod:
- :
Pinakamataas na presyo ng araw
- :
Pinakamababang presyo ng araw
- :
Presyo ng pagsasara ng nakaraang araw
- :
Punksyon ng pag-maximisa
- :
Punksyon ng absolute value
- :
True Range
- :
Punksyon ng Exponential Moving Average
- :
Ang window period ng exponential moving average ay karaniwang 20
- :
Average True Range
factor.explanation
Ang Average True Range (ATR) ay isang mahalagang indikator upang sukatin ang pagkasumpungin ng mga presyo sa merkado. Ipinapakita nito ang antas ng pagkasumpungin ng presyo sa pamamagitan ng pagkalkula ng average na halaga ng True Range (TR) sa loob ng isang panahon, at malawakang ginagamit sa pagsusuri ng pagkasumpungin, pagtatakda ng stop loss at pamamahala ng peligro. Kung mas mataas ang halaga ng ATR, mas malaki ang pagkasumpungin ng merkado at mas malaki ang saklaw ng pagbabago ng presyo. Kailangang bigyang pansin ng mga mamumuhunan ang kontrol sa peligro. Sa kabaligtaran, kung mas mababa ang halaga ng ATR, mas maliit ang pagkasumpungin ng merkado at mas maliit ang saklaw ng pagbabago ng presyo. Ang indikator na ito ay hindi ginagamit upang matukoy ang direksyon ng mga trend ng presyo, ngunit upang sukatin ang saklaw ng pagbabago ng presyo. Sa praktikal na aplikasyon, ang ATR at iba pang mga teknikal na indikator ay maaaring gamitin nang magkasama upang mapabuti ang katumpakan ng mga estratehiya sa pangangalakal. Halimbawa, ang ATR ay makakatulong sa mga mamumuhunan na dynamic na ayusin ang posisyon ng stop loss upang matiyak na ang antas ng stop loss ay nagbabago sa pagbabago ng pagkasumpungin ng merkado. Maaari rin itong gamitin upang sukatin ang lakas ng mga paglusob sa merkado. Kapag tumaas ang ATR, kung ang presyo ay lumusot sa isang mahalagang teknikal na suporta o antas ng paglaban, ipinapahiwatig nito na ang lakas ng paglusot ay maaaring mas mataas, kung hindi, ang pagiging epektibo ng paglusot ay maaaring hindi mataas.