Karaniwang halaga ng aktibong pagbebenta sa bawat transaksyon
factor.formula
Ang formula ng pagkalkula ay ang sumusunod:
kung saan:
- :
Ito ang halaga ng transaksyon ng stock i sa jth minuto ng nth araw ng pangangalakal. Kasama sa halagang ito ang kabuuan ng aktibong pagbili at aktibong pagbebenta na halaga ng transaksyon.
- :
Ang rate of return ng stock i sa jth minuto ng nth araw ng pangangalakal, karaniwang kinakalkula bilang: (kasalukuyang presyo ng minuto - nakaraang presyo ng minuto) / nakaraang presyo ng minuto. Kapag ang rate of return ay mas mababa sa 0, ipinapahiwatig nito na bumaba ang presyo sa minutong iyon, at ang transaksyon sa minutong iyon ay itinuturing na isang aktibong pagbebenta na transaksyon.
- :
Ang bilang ng mga transaksyon ng stock i sa jth minuto ng nth araw ng pangangalakal. Kasama sa bilang na ito ang kabuuan ng aktibong pagbili at aktibong pagbebenta na mga transaksyon.
- :
ay isang indicator function. Kapag ang return rate ng stock i sa jth minuto ng nth araw ng pangangalakal ay mas mababa sa 0, ang halaga ay 1, kung hindi ay 0. Ang indicator function na ito ay ginagamit upang makilala ang mga aktibong transaksyon sa pagbebenta. Kapag negatibo ang minute return rate, ang transaksyon ay itinuturing na isang aktibong pagbebenta.
- :
Ang window period ay ang bilang ng mga nakaraang araw ng pangangalakal na ginamit upang kalkulahin ang factor. Halimbawa, kapag pumipili ng mga stock buwanan, T=20 araw ng pangangalakal; kapag pumipili ng mga stock lingguhan, T=5 araw ng pangangalakal. Kinokontrol ng parameter na ito ang sensitivity ng factor sa historical data. Ang mas maikling window period ay mas sensitibo sa mga kamakailang pagbabago sa merkado, habang ang mas mahabang window period ay maaaring magpahupa ng mga pagbabago sa merkado.
- :
Ang kabuuang bilang ng mga time segment sa loob ng bawat araw ng pangangalakal, iyon ay, ang bilang ng minute-level na data. Halimbawa, kung gumagamit ng 5-minutong data, ang N ay katumbas ng bilang ng 5-minutong candlestick na nilalaman sa bawat araw ng pangangalakal. Kung gumagamit ng 1-minutong data, ang N ay katumbas ng bilang ng 1-minutong candlestick na nilalaman sa bawat araw ng pangangalakal.
factor.explanation
Ang factor ng karaniwang single aktibong pagbebenta ay idinisenyo upang makuha ang lakas ng aktibong pagbebenta sa merkado. Ang pangunahing lohika nito ay: kapag negatibo ang minute rate of return ng isang stock, ang transaksyon sa minutong iyon ay malamang na nagmula sa kapangyarihan ng aktibong pagbebenta. Kinakalkula ng factor na ito ang karaniwang halaga ng lahat ng aktibong pagbebenta na transaksyon sa nakalipas na panahon at inihahambing ito sa karaniwang halaga ng lahat ng transaksyon upang makuha ang ratio. Kung mas malaki ang ratio, mas malakas ang pwersa ng aktibong pagbebenta sa merkado. Maaaring makuha ng factor na ito ang pag-uugali ng pangangalakal ng malalaking order sa loob ng araw. Kapag malaki ang halaga ng isang single na pagbebenta, maaaring mangahulugan ito na nagbebenta ang mga pangunahing pondo. Ang factor na ito ay may tiyak na kakayahan sa paghula sa pagpili ng stock. Sa pangkalahatan, ang mga stock na may mas mataas na halaga ng factor na ito ay may mas mababang return sa hinaharap, lalo na kapag bumababa ang presyo ng stock. Kung malaki ang halaga ng isang single na transaksyon, nangangahulugan ito na may malaking order para sa komisyong pagbebenta, na isang senyales ng pinabilis na pagbaba.