Kuzeye Giden Sermaye İşlem Davranışının Kantitatif Faktörleri
factor.formula
AvgHoldValue:
FlowStability:
FlowToPricePeak:
FlowToVolumePeak:
içinde:
- :
Kuzeye giden fonların son 20 işlem günündeki günlük varlıklarının ortalama değeri. Bu gösterge, kuzeye giden fonların belirli hisse senetlerine yönelik genel tahsis ölçeğini yansıtır.
- :
Kuzeye giden fonların son 20 işlem günündeki günlük net girişlerinin ortalamasının, kuzeye giden fonların son 20 işlem günündeki günlük net girişlerinin standart sapmasına bölünmesi. Bu gösterge, kuzeye giden sermaye girişlerinin istikrarını ölçer. Pozitif değer ne kadar büyük olursa, sermaye girişlerinin sürekliliği ve istikrarı o kadar güçlü olur.
- :
Son 20 işlem günündeki en yüksek hisse senedi fiyatlarına sahip üç işlem gününü seçin, bu üç işlem günündeki kuzeye giden fonların günlük net girişlerinin ortalamasını hesaplayın ve ardından bunu kuzeye giden fonların son 20 işlem günündeki günlük tutma piyasa değerinin ortalamasına bölün. Bu gösterge, hisse senedi fiyatları yüksek olduğunda kuzeye giden fonların girişlerini hızlandırıp hızlandırmadığını ölçer, bu da hisse senetlerinin değeri hakkındaki yargılarını ve yükselişi kovalama isteklerini yansıtabilir.
- :
Son 20 işlem günündeki en yüksek işlem hacmine sahip üç işlem gününü seçin, bu üç işlem günündeki kuzeye giden fonların günlük net girişlerinin ortalamasını hesaplayın ve ardından bunu kuzeye giden fonların son 20 işlem günündeki günlük net girişlerinin mutlak değerinin ortalamasına bölün. Bu gösterge, işlem hacmi arttığında kuzeye giden fonların daha hızlı giriş yapıp yapmadığını ölçer, bu da hisse senedi likiditesine yönelik tercihini ve piyasa ilgisine tepkisini yansıtabilir.
- :
Tutma Değeri
- :
Net Giriş
factor.explanation
Bu faktörler grubu, kuzeye giden fonların işlem davranışlarını ölçerek piyasa duyarlılığını ve likidite özelliklerini yakalamayı amaçlamaktadır. Özellikle:
-
AvgHoldValue (Ortalama Tutma Değeri): Bu gösterge, kuzeye giden fonların belirli hisse senetleri için uzun vadeli tahsis tercihini ve sermaye yatırım ölçeğini yansıtır.
-
FlowStability (Sermaye Giriş İstikrarı): Bu gösterge, kuzeye giden sermaye girişlerinin sürekliliğini ve istikrarını ölçer. Daha yüksek değerler, yatırımcıların hisse senedine uzun vadeli güçlü bir güven duyduğunu gösterebilecek daha istikrarlı sermaye girişlerini ifade eder.
-
FlowToPricePeak (Yüksek Hisse Senedi Fiyatında Sermaye Giriş Oranı): Bu gösterge, hisse senedi fiyatı yüksek olduğunda kuzeye giden fonların girişini ölçer. Hisse senedi fiyatı yüksekken kuzeye giden fonlar hala girişlerini hızlandırıyorsa, yatırımcıların hisse senedinin değerini yüksek oranda kabul ettiğini ve yükselişi kovalama isteği olduğunu gösterebilir, ancak hisse senedi fiyatının aşırı ısınma riskini de gösterebilir.
-
FlowToVolumePeak (İşlem Hacmi Arttığında Sermaye Giriş Oranı): Bu gösterge, işlem hacmi arttığında kuzeye giden fonların girişini ölçer. İşlem hacmi arttığında kuzeye giden fonlar hala girişlerini hızlandırıyorsa, yatırımcıların hisse senedi için yüksek bir likidite tercihi olduğunu ve piyasa ilgisine daha duyarlı olduğunu gösterebilir. Bu, piyasanın hisse senedine yönelik olumlu duygularını yansıtabilir.
Bu faktörler birbirini tamamlayabilir ve farklı piyasa ortamlarında kuzeye giden fonların işlem davranışını ortaklaşa karakterize ederek, kantitatif yatırım için çok boyutlu bir bakış açısı sağlayabilir.