ATR, bir önceki günün kapanış fiyatına göre gün içindeki fiyat dalgalanmasının maksimum değişimini hesaplayarak, boşlukların volatilite ölçümü üzerindeki etkisini etkili bir şekilde çözer. Spesifik olarak, ilk önce günlük gerçek aralık (TR) hesaplanır; bu, günün en yüksek ve en düşük fiyatları arasındaki farkın, günün en yüksek fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farkın mutlak değerinin ve günün en düşük fiyatı ile önceki günün kapanış fiyatı arasındaki farkın mutlak değerinin maksimumudur. Daha sonra, nihai ortalama gerçek aralığı (ATR) elde etmek için TR, belirli bir süre (genellikle 20 gün) için üstel hareketli ortalaması alınır. Basit hareketli ortalamaya kıyasla üstel hareketli ortalama, son verilere daha yüksek bir ağırlık verir ve fiyat volatilitesi değişikliklerini daha hızlı yakalamayı sağlar. ATR, mevcut piyasanın volatilitesini belirlemek ve ticaret stratejileri formüle etmeye yardımcı olmak için kullanılabilir. Örneğin, ATR yüksek olduğunda, piyasanın volatil olduğu ve daha geniş bir stop loss veya kar alma ayarının değerlendirilebileceği anlamına gelir; ATR düşük olduğunda ise piyasanın daha az volatil olduğu ve nispeten kompakt bir stop loss veya kar alma ayarının benimsenebileceği anlamına gelir. Ek olarak, ATR, ticaret kararlarının doğruluğunu artırmak için diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılabilir.