تزامن المعاملات الرئيسية
factor.formula
صيغة حساب تزامن المعاملات الرئيسية (TS) هي كما يلي:
حيث أن:
- :
هو تزامن المعاملات الرئيسية في الوقت t، وتتراوح القيمة بين -1 و 1.
- :
هو مبلغ المعاملة الواحدة لسهم معين في الوقت t (مثل دقيقة معينة). هذه القيمة هي متوسط مبلغ المعاملة لجميع أوامر المعاملات خلال تلك الدقيقة.
- :
هو إجمالي مبلغ معاملات سهم معين في الوقت t (مثل دقيقة معينة)، أي مجموع مبالغ جميع أوامر المعاملات خلال تلك الدقيقة.
- :
الدالة لحساب معامل ارتباط الرتبة هي معامل ارتباط الرتبة لسبيرمان. معامل ارتباط الرتبة هو مؤشر غير معلمي لقياس قوة العلاقة الرتيبة بين متغيرين. لا يعتمد على القيمة المحددة للبيانات، ولكنه يركز على ترتيب البيانات. يمكن أن يؤدي ذلك إلى التخلص بشكل فعال من تأثير القيم المتطرفة على حسابات الارتباط.
للحصول على إشارة أكثر استقرارًا، نقوم عادةً بتنعيم قيمة TS المحسوبة. هنا نستخدم المتوسط المتحرك لـ 20 يوم تداول لحساب عامل تزامن المعاملات الرئيسية النهائي (MTS)، أي: $MTS_t = Mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_{t})$
factor.explanation
يقيس هذا العامل تأثير سلوك تداول الصناديق الرئيسية على السوق عن طريق حساب معامل ارتباط الرتبة بين مبلغ المعاملة الواحدة على مستوى الدقيقة خلال اليوم ومجموع مبلغ المعاملات. يشير الارتباط العالي إلى أن الصناديق الرئيسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق من خلال المعاملات الكبيرة، وعلى العكس من ذلك، فهذا يعني أن معاملات السوق مدفوعة بشكل أكبر بعوامل أخرى. يمكن أن يساعد هذا العامل المستثمرين على تحديد نشاط وقدرة الصناديق الرئيسية على التحكم، وذلك لفهم إيقاع السوق بشكل أفضل. من خلال مراقبة الاتجاه المتغير لقيمة MTS، من الممكن استنتاج اهتمام الصناديق الرئيسية أو نواياها الاستراتيجية بشأن سهم معين. هذا العامل مناسب للتداول قصير الأجل والاستراتيجيات عالية التردد، ويمكن استخدامه كإشارة مساعدة لاستراتيجيات كمية أخرى.