Factors Directory

Quantitative Trading Factors

عامل اتساع نطاق السعر المئوي

عامل التقلب

factor.formula

النطاق اليومي:

حيث يمثل High_t أعلى سعر في يوم التداول رقم t، ويمثل Low_t أدنى سعر في يوم التداول رقم t. تحسب هذه الصيغة التقلب النسبي للسعر في يوم التداول رقم t.

عامل اتساع النطاق السعري المرتفع:

من بينها، $\mathcal{S}_{high}$ تمثل مجموعة أيام التداول N * λ ذات أسعار الإغلاق الأعلى؛ يمثل High_t و Low_t أعلى سعر وأدنى سعر ليوم التداول t على التوالي؛ يمثل N العدد الإجمالي لأيام التداول التي سيتم تتبعها؛ تمثل λ نسبة أيام التداول المحددة ذات أسعار الإغلاق الأعلى (الأدنى)، والقيمة الافتراضية هي 0.25.

عامل اتساع النطاق السعري المنخفض:

من بينها، $\mathcal{S}_{low}$ تمثل مجموعة أيام التداول N * λ ذات أسعار الإغلاق الأدنى؛ يمثل High_t و Low_t أعلى سعر وأدنى سعر ليوم التداول t على التوالي؛ يمثل N العدد الإجمالي لأيام التداول التي سيتم تتبعها؛ تمثل λ نسبة أيام التداول المحددة ذات أسعار الإغلاق الأعلى (الأدنى)، والقيمة الافتراضية هي 0.25.

عامل اتساع نطاق السعر المئوي:

تحسب هذه الصيغة الفرق بين عامل اتساع النطاق السعري المرتفع وعامل اتساع النطاق السعري المنخفض، مما يعكس الفرق في الاتساع بين النطاقات السعرية المرتفعة والمنخفضة.

يهدف هذا العامل إلى التقاط الفرق في التقلب بين النطاقات السعرية المرتفعة والمنخفضة في السوق عن طريق حساب الفرق بين اتساع النطاقات السعرية المرتفعة والمنخفضة. تتحكم المعلمة λ في عدد العينات المستخدمة لحساب اتساع النطاقات السعرية المرتفعة والمنخفضة. ستستخدم قيمة λ الأعلى المزيد من أيام التداول للحساب المتوسط، والعكس صحيح.

  • :

    أعلى سعر في يوم التداول رقم t

  • :

    أدنى سعر في يوم التداول رقم t

  • :

    إجمالي عدد أيام التداول التي تم الرجوع إليها

  • :

    مجموعة أيام التداول N * λ ذات أسعار الإغلاق الأعلى

  • :

    مجموعة أيام التداول N * λ ذات أسعار الإغلاق الأدنى

  • :

    نسبة أيام التداول المحددة ذات أسعار الإغلاق الأعلى (الأدنى)

factor.explanation

يقوم عامل اتساع نطاق السعر المئوي بتقليل عامل الاتساع بناءً على سعر السهم، بهدف التقاط معلومات توزيع التقلب للأسهم في نطاقات أسعار مختلفة. عادةً ما يتمتع عامل الاتساع ذو السعر المرتفع بقدرة اختيار أسهم سلبية أقوى، مما يشير إلى أن اتساع نطاق الأسهم في النطاق السعري المرتفع قد يشير إلى خطر التصحيح اللاحق. من خلال حساب الفرق في الاتساع بين النطاقات السعرية المرتفعة والمنخفضة، يمكن لهذا العامل توفير إشارات اختيار أسهم أكثر تمايزًا. يفترض هذا العامل وجود اختلافات في سلوك تقلب الأسهم في نطاقات أسعار مختلفة، ويمكن استخدام هذا الاختلاف للمساعدة في اختيار الأسهم وإدارة المخاطر. بالمقارنة مع استخدام الاتساع الكلي مباشرةً، يمكن لهذا العامل أن يعكس بشكل أفضل خصائص التقلب في نطاق سعري محدد، وبالتالي قد يتمتع بقدرة اختيار أسهم أقوى.

Related Factors