এই ফ্যাক্টরটি আচরণগত অর্থনীতির সেই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি যেখানে বলা হয়েছে যে, "বিনিয়োগকারীরা ক্রমাগত তথ্যের প্রতি কম প্রতিক্রিয়া দেখায়"। লেখকের মতে, বিনিয়োগকারীরা ঘন ঘন কিন্তু সামান্য স্টক মূল্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কম সংবেদনশীল, যেখানে কয়েকটি কিন্তু বড় স্টক মূল্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশি সংবেদনশীল। অতএব, যখন গত ১২ মাসের পুঞ্জীভূত রিটার্ন ইতিবাচক হয় (অর্থাৎ, $PRET$ ইতিবাচক), তখন যদি পতনশীল ট্রেডিং দিনের অনুপাত ঊর্ধ্বমুখী ট্রেডিং দিনের অনুপাতের চেয়ে বেশি হয় (অর্থাৎ, $%neg > %pos$), এর মানে হল যে বাজারে উত্থানের সময় অনেক ছোট পতন হয়েছে, এবং তথ্যের ধারাবাহিকতা শক্তিশালী। সেক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টরের মান ঋণাত্মক হবে এবং প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ রিটার্ন কম হবে; বিপরীতভাবে, যদি গত ১২ মাসের পুঞ্জীভূত রিটার্ন ইতিবাচক হয় এবং ঊর্ধ্বমুখী ট্রেডিং দিনের অনুপাত পতনশীল ট্রেডিং দিনের অনুপাতের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে এই ফ্যাক্টরের মান ইতিবাচক হবে এবং প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ রিটার্ন বেশি হবে। বিপরীতক্রমে, যখন গত ১২ মাসের পুঞ্জীভূত রিটার্ন ঋণাত্মক হয়, তখন যুক্তি বিপরীত হবে। অতএব, ফ্যাক্টর যত বেশি হবে, রিটার্নের দিক এবং ঊর্ধ্বমুখী ও পতনশীল ট্রেডিং দিনের অনুপাতের দিকের মধ্যে সামঞ্জস্যতা তত বেশি হবে এবং প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ রিটার্ন তত বেশি হবে। এই ফ্যাক্টরটি মূলত রিটার্ন প্রবণতার সামঞ্জস্যতা ক্যাপচার করে এবং বাজারের মোমেন্টাম প্রভাবের শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা মনে রাখা উচিত যে এই ফ্যাক্টর সরাসরি মোমেন্টাম পরিমাপ করে না, বরং রিটার্নের মোমেন্টাম এবং তথ্যের ধারাবাহিকতার মধ্যে সামঞ্জস্যতা পরিমাপ করে। পরম মান যত কম, তথ্যের ধারাবাহিকতা তত বেশি শক্তিশালী, যা পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে যে স্টক মূল্যের পরিবর্তনের প্রতি বাজারের প্রতিক্রিয়া দুর্বল, এবং এর বিপরীতটিও সত্য।