প্রধান লেনদেন ভলিউমের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের শক্তি
factor.formula
লেনদেনের তীব্রতা (TS) একক লেনদেনের পরিমাণ সিরিজ এবং মিনিটের লেনদেনের পরিমাণ সিরিজের মধ্যে র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ গণনা করে পাওয়া যায়।
যেখানে:
- :
এটি একটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং দিনে একটি নির্দিষ্ট স্টকের মিনিট-স্তরের একক লেনদেনের পরিমাণের একটি ক্রম। ক্রমের প্রতিটি উপাদান সেই মিনিটে সংঘটিত সমস্ত একক লেনদেনের পরিমাণের সমষ্টি উপস্থাপন করে।
- :
এটি একটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং দিনে একটি নির্দিষ্ট স্টকের মিনিট-স্তরের মোট লেনদেনের পরিমাণের একটি ক্রম। ক্রমের প্রতিটি উপাদান সেই মিনিটের সমস্ত লেনদেনের পরিমাণের সমষ্টি উপস্থাপন করে, তা একক লেনদেন হোক বা একাধিক লেনদেন।
- :
র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ গণনা করার জন্য একটি ফাংশন উপস্থাপন করে। র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ হল একটি nonparametric পরিসংখ্যান পদ্ধতি যা দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে monotonic সম্পর্ক পরিমাপ করে। পিয়ারসন পারস্পরিক সম্পর্ক সহগের তুলনায়, র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ আউটলায়ারের প্রতি সংবেদনশীল নয় এবং অ-স্বাভাবিকভাবে বিতরণ করা ডেটার জন্য আরও উপযুক্ত। এখানে, আমরা দুটি মধ্যে সিঙ্ক্রোনাইজেশনের মাত্রা মূল্যায়ন করতে একক লেনদেনের পরিমাণ সিরিজ এবং মিনিটের লেনদেনের পরিমাণ সিরিজের মধ্যে র্যাঙ্ক পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ গণনা করি।
নয়েজ মসৃণ করতে এবং ফ্যাক্টরের স্থিতিশীলতা উন্নত করতে, গণনা করা দৈনিক লেনদেনের তীব্রতা (TS) সাধারণত রোলড গড় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, গত 20 ট্রেডিং দিনের TS গড় গণনা করে প্রধান লেনদেন পারস্পরিক সম্পর্ক তীব্রতা ফ্যাক্টর (MTS) পাওয়া যেতে পারে। বিশেষভাবে: MTS_t = mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_t) যেখানে t হল বর্তমান ট্রেডিং দিন।
factor.explanation
প্রধান লেনদেন পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তি ফ্যাক্টর একক লেনদেনের পরিমাণ এবং প্রতি মিনিটের লেনদেনের মোট পরিমাণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিমাপ করে, যা বাজারে তুলনামূলকভাবে বড় লেনদেনের (সাধারণত প্রধান আচরণ হিসাবে বিবেচিত) সামগ্রিক লেনদেন ভলিউমের উপর প্রভাবের মাত্রা প্রতিফলিত করে। এই ফ্যাক্টরের মূল যুক্তি হল, যদি প্রধান তহবিলগুলি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে বড় লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনগুলি মোট লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনের সাথে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক দেখাবে, যার অর্থ হল প্রধান তহবিলগুলির লেনদেন আচরণের বাজারের লেনদেনের ছন্দ পরিচালনা করার ক্ষমতা বেশি। উচ্চতর পারস্পরিক সম্পর্ক মানগুলি নির্দেশ করে যে প্রধান তহবিলগুলি সক্রিয় এবং বাজারের দামে তাদের বৃহত্তর প্রভাব রয়েছে। বিপরীতভাবে, কম পারস্পরিক সম্পর্ক মানে হতে পারে যে বাজার আরও খণ্ডিত এবং লেনদেনগুলি খুচরা বিনিয়োগকারীদের দ্বারা বেশি চালিত। এই ফ্যাক্টরটি বাজারে প্রধান তহবিলগুলির কার্যকলাপের তীব্রতা সনাক্ত করতে এবং বাজারের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিচার করতে সহায়তা করতে পারে।