Factors Directory

Quantitative Trading Factors

বিস্তার প্রান্তসীমার উপর ভিত্তি করে কম অস্থিরতাযুক্ত গতি সঞ্চয়

মোমেন্টাম ফ্যাক্টরটেকনিক্যাল ফ্যাক্টর

factor.formula

বিস্তার কাট মোমেন্টাম সঞ্চয় ফ্যাক্টর গণনা করার সূত্র:

যেখানে:

  • :

    কম-অস্থিরতাযুক্ত ট্রেডিং দিনের অনুপাতের প্রান্তসীমা। লুকব্যাক উইন্ডোর সময় সর্বনিম্ন দৈনিক অস্থিরতা সহ ট্রেডিং দিনগুলির অনুপাত নির্দেশ করে, যার পরিসীমা [50%, 70%]। এই প্যারামিটারটি কম-অস্থিরতাযুক্ত ঘটনার প্রতি সংবেদনশীলতা প্রতিফলিত করে। মান যত বেশি, গণনার জন্য তত বেশি কম-অস্থিরতাযুক্ত ট্রেডিং দিন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

  • :

    কম-অস্থিরতাযুক্ত ট্রেডিং দিনের সংখ্যা। অর্থাৎ, লুকব্যাক উইন্ডো সময়কালে A% এর সর্বনিম্ন দৈনিক অস্থিরতার র‍্যাঙ্কিং সহ ট্রেডিং দিনের প্রকৃত সংখ্যা। নির্দিষ্ট মান লুকব্যাক উইন্ডো সময়ের দৈর্ঘ্য এবং A% এর মানের উপর নির্ভর করে।

  • :

    i-তম কম-অস্থিরতাযুক্ত ট্রেডিং দিনের স্টক রিটার্ন। সাধারণত দৈনিক ক্লোজিং প্রাইসের লগারিদমিক রিটার্ন (log(Close_t) - log(Close_{t-1})), অথবা সাধারণ রিটার্ন (Close_t - Close_{t-1}) / Close_{t-1} ব্যবহার করে গণনা করা হয়। এই রিটার্ন সেই ট্রেডিং দিনের দামের পরিবর্তনকে উপস্থাপন করে।

factor.explanation

এই ফ্যাক্টরটি ট্রেডিং আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু হয়, ইন্ট্রাডে বিস্তারকে একটি স্ক্রীনিং মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে এবং কম অস্থিরতাযুক্ত ট্রেডিং দিনগুলি নির্বাচন করে। এই ফ্যাক্টরটির মূল ধারণা হল যে কম বিস্তারের সময়কালে, ছোট মূল্যের ওঠানামাগুলি শক্তিশালী প্রবণতা ধারাবাহিকতা দেখাতে পারে, অর্থাৎ, তারা একটি গতি প্রভাব দেখায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে কম বিস্তারের পরিসরে রিটার্নগুলিতে একটি উল্লেখযোগ্য গতি প্রভাব রয়েছে, যেখানে উচ্চ বিস্তারের পরিসর একটি বিপরীত প্রভাব দেখায়। এছাড়াও, গতি এবং বিপরীত প্রভাবগুলির তীব্রতা এবং বিতরণ প্রায়শই অপ্রতিসম হয়। এই ফ্যাক্টরটি কম অস্থিরতার পরিবেশে গতির প্রভাবকে ধারণ করার চেষ্টা করে কম বিস্তারের দিনগুলির রিটার্ন সংগ্রহ করে, যা পরিমাণগত কৌশলগুলির জন্য কার্যকর সংকেত সরবরাহ করে।

Related Factors