Dispersión de la distribución de la tasa de rotación intradiaria
factor.formula
Desviación estándar de la tasa de rotación intradiaria:
Calcula la desviación estándar de la tasa de rotación diaria de la acción a nivel de minutos, donde N representa el número total de datos de negociación a nivel de minutos dentro del día, $Turnover_{i,minute}$ representa la tasa de rotación del i-ésimo minuto y $\overline{Turnover_{minute}}$ representa la media de la tasa de rotación a nivel de minutos dentro del día. Este indicador refleja la volatilidad de la tasa de rotación intradiaria.
Tasa de rotación por minuto:
Calcula la tasa de rotación por minuto, donde $Volume_{minute}$ representa el volumen de negociación por minuto y $SharesOutstanding_{daily}$ representa las acciones en circulación del día. Este indicador indica cuántas acciones se negociaron en un minuto específico.
Dispersión de la distribución de la rotación intradiaria (UTD):
Calcula el coeficiente de fluctuación (coeficiente de variación) de la desviación estándar de la tasa de rotación diaria en todos los días de negociación, donde $\sigma_{Daily}(\sigma_{Turnover,Daily})$ representa la desviación estándar de la desviación estándar de la tasa de rotación diaria en todos los días de negociación, y $\overline{\sigma_{Turnover,Daily}}$ representa la media de la desviación estándar de la tasa de rotación diaria en todos los días de negociación. Este indicador mide la estabilidad de la fluctuación de la tasa de rotación intradiaria entre diferentes días de negociación.
en:
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Tasa de rotación por minuto
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Volumen por minuto
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Acciones en circulación del día
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Desviación estándar de la tasa de rotación intradiaria
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La desviación estándar diaria de la tasa de rotación es la desviación estándar de todos los días de negociación
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La media de la desviación estándar de la tasa de rotación diaria en todos los días de negociación
factor.explanation
El factor de dispersión de la distribución de la tasa de rotación intradiaria mide la volatilidad de la tasa de rotación de una acción en cada período de negociación del día, así como la estabilidad de esta volatilidad entre diferentes días de negociación. Cuanto menor sea el valor del factor, más uniforme será la distribución de la tasa de rotación intradiaria y más estable será esta uniformidad entre diferentes días de negociación, lo que reflejará la continuidad y la predictibilidad del comportamiento de negociación. Un valor de factor más bajo puede implicar una mayor liquidez y patrones de negociación más estables, mientras que un valor de factor más alto puede implicar inestabilidad en las actividades de negociación intradiarias y un potencial comportamiento especulativo.