سوگیری احساسات اخبار شبانه
factor.formula
عامل سوگیری احساسات اخبار شبانه:
در رابطه بالا:
- :
نشان دهنده روز معاملاتی مربوط به مقدار عامل محاسبه شده است. به طور خاص، این عامل از تمام دادههای احساسات اخبار در بازه زمانی [ساعت 15:00 روز t-1، ساعت 9:25 روز t] برای محاسبه عامل سوگیری احساسات شبانه در روز t استفاده میکند. منطق انتخاب بازه زمانی به این صورت است: از پایان معاملات روز قبل (15:00) تا شروع معاملات روز بعد (9:25)، پوشش دهنده اطلاعات اخبار در دوره غیر معاملاتی بازار است و تعداد کل اخبار N است.
- :
نشان دهنده احتمال این هستند که مدل تحلیل احساسات، احساسات مثبت، منفی و خنثی را برای سهم i در خبر j در بازه زمانی شبانه تشخیص دهد. این مقادیر احتمال، شدت احساسات بیان شده توسط متن خبر را منعکس میکنند و محدوده مقدار آنها [0,1] است.
- :
نشان دهنده امتیاز ارتباط بین سهم i و خبر j است. این امتیاز، ارتباط محتوای خبر را با یک سهم خاص اندازه گیری میکند و برای فیلتر کردن اخبار با ارتباط کم با سهم استفاده میشود. هر چه امتیاز ارتباط بیشتر باشد، تأثیر خبر بر سهام بیشتر است. محدوده مقدار آن [0,1] است.
factor.explanation
این عامل، احساسات سهام تحت تأثیر اخبار در ساعات غیر معاملاتی را کمیسازی میکند. با تجزیه و تحلیل دادههای اخبار شبانه و ترکیب احساسات مثبت، منفی و خنثی اخبار و همبستگی آن با سهام، به طور جامع تأثیر بالقوه احساسات بازار بر سهام را ارزیابی میکند. از آنجایی که اطلاعات اخبار در این دوره به طور کامل در معاملات روزانه منعکس نشده است، احساسات آن ممکن است حاوی قدرت پیش بینی برای تغییرات قیمت سهام در آینده باشد. این عامل فرض میکند که احساسات اخبار شبانه که به طور کامل توسط بازار هضم نشده است، تأثیر مثبتی بر بازده سهام بعدی دارد و همبستگی آن ممکن است بیشتر از احساسات اخبار روزانه باشد.