Factors Directory

Quantitative Trading Factors

فاکتور دامنه کوانتیل قیمت

فاکتور نوسانات

factor.formula

دامنه روزانه:

در اینجا High_t نشان دهنده بالاترین قیمت در روز معاملاتی tام و Low_t نشان دهنده پایین‌ترین قیمت در روز معاملاتی tام است. این فرمول نوسانات نسبی قیمت را در روز معاملاتی tام محاسبه می‌کند.

فاکتور دامنه قیمت بالا:

در اینجا، $\mathcal{S}_{high}$ مجموعه N * λ روز معاملاتی با بالاترین قیمت‌های پایانی است؛ High_t و Low_t به ترتیب نشان دهنده بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت روز معاملاتی tام هستند؛ N نشان دهنده تعداد کل روزهای معاملاتی است که باید ردیابی شوند؛ λ نشان دهنده نسبت روزهای معاملاتی انتخاب شده با قیمت‌های پایانی بالاتر (پایین‌تر) است و مقدار پیش فرض 0.25 است.

فاکتور دامنه قیمت پایین:

در اینجا، $\mathcal{S}_{low}$ مجموعه N * λ روز معاملاتی با پایین‌ترین قیمت‌های پایانی است؛ High_t و Low_t به ترتیب نشان دهنده بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت روز معاملاتی tام هستند؛ N نشان دهنده تعداد کل روزهای معاملاتی است که باید ردیابی شوند؛ λ نشان دهنده نسبت روزهای معاملاتی انتخاب شده با قیمت‌های پایانی بالاتر (پایین‌تر) است و مقدار پیش فرض 0.25 است.

فاکتور دامنه کوانتیل قیمت:

این فرمول اختلاف بین فاکتور دامنه قیمت بالا و فاکتور دامنه قیمت پایین را محاسبه می کند و اختلاف در دامنه بین محدوده های قیمت بالا و پایین را منعکس می کند.

هدف این فاکتور، ثبت اختلاف در نوسانات بین محدوده‌های قیمت بالا و پایین بازار با محاسبه اختلاف بین دامنه‌های محدوده قیمت بالا و پایین است. پارامتر $\lambda$ تعداد نمونه‌های مورد استفاده برای محاسبه دامنه‌های قیمت بالا و پایین را کنترل می‌کند. مقدار بالاتر $\lambda$ از روزهای معاملاتی بیشتری برای میانگین گیری استفاده می کند و برعکس.

  • :

    بالاترین قیمت در روز معاملاتی tام

  • :

    پایین ترین قیمت در روز معاملاتی tام

  • :

    تعداد کل روزهای معاملاتی مورد بررسی

  • :

    مجموعه N * λ روز معاملاتی با بالاترین قیمت های پایانی

  • :

    مجموعه N * λ روز معاملاتی با پایین ترین قیمت های پایانی

  • :

    نسبت روزهای معاملاتی انتخاب شده با قیمت‌های پایانی بالاتر (پایین‌تر)

factor.explanation

فاکتور دامنه کوانتیل قیمت، فاکتور دامنه را بر اساس قیمت سهام کاهش می‌دهد و هدف آن، ثبت اطلاعات توزیع نوسانات سهام در محدوده‌های قیمتی مختلف است. فاکتور دامنه قیمت بالا معمولاً توانایی انتخاب سهام منفی قوی‌تری دارد، که نشان می‌دهد دامنه نوسان سهام در محدوده قیمت بالا ممکن است نشان‌دهنده ریسک اصلاح بعدی باشد. با محاسبه اختلاف دامنه بین محدوده‌های قیمت بالا و پایین، این فاکتور می‌تواند سیگنال‌های انتخاب سهام متمایزتری ارائه دهد. این فاکتور فرض می‌کند که در رفتار نوسانات سهام در محدوده‌های قیمتی مختلف تفاوت‌هایی وجود دارد و این تفاوت می‌تواند برای کمک به انتخاب سهام و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد. در مقایسه با استفاده مستقیم از دامنه کلی، این فاکتور می‌تواند ویژگی‌های نوسانات را در یک محدوده قیمتی خاص بهتر منعکس کند و بنابراین ممکن است توانایی انتخاب سهام قوی‌تری داشته باشد.

Related Factors