Facteur de Ratio de Détention des Fonds Nord-Sud
factor.formula
Pourcentage de détention en fin de mois (HoldPER) =
Calculer la proportion des participations des fonds nord-sud dans l'action par rapport à la valeur marchande flottante de l'action à la fin du mois. Cet indicateur reflète directement la concentration des participations de capitaux étrangers dans l'action à la fin du mois.
Ratio de détention moyen mensuel (MHoldPER) =
Calculer la moyenne du ratio de détention d'actions en fin de journée (HoldPER) au cours des 20 derniers jours de bourse (environ un mois). Cet indicateur lisse les fluctuations quotidiennes, reflète le niveau de détention moyen des fonds nord-sud sur un mois et reflète mieux la préférence d'allocation à long terme des fonds.
Dans la formule :
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Fait référence à la valeur marchande totale de l'action détenue par les fonds nord-sud le dernier jour de bourse du mois. Ces données peuvent être obtenues auprès des bourses ou des fournisseurs de données pertinents.
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Fait référence à la valeur marchande totale de toutes les actions librement négociables de l'action le dernier jour de bourse du mois. La valeur marchande flottante n'inclut généralement pas les actions soumises à des restrictions, etc.
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Le ratio de détention en fin de mois indique la proportion de l'action détenue par les fonds nord-sud à la fin du mois.
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Le ratio de détention moyen mensuel représente le ratio moyen de détention en fin de mois au cours des 20 derniers jours de bourse (environ un mois).
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Cela signifie calculer la moyenne arithmétique des ratios de détention en fin de mois des 20 derniers jours de bourse.
factor.explanation
Ce facteur combine le ratio de détention d'actions en fin de mois et le ratio de détention d'actions moyen mensuel pour révéler le comportement de détention des fonds nord-sud à partir de différentes dimensions temporelles. Le ratio de détention d'actions en fin de mois reflète la préférence immédiate des capitaux étrangers pour une action donnée à la fin du mois ; tandis que le ratio de détention d'actions moyen mensuel reflète la stratégie d'allocation des capitaux étrangers au cours de la période écoulée, ce qui peut réduire l'impact des fluctuations anormales à court terme et fournir un signal de référence plus stable. Dans la stratégie quantitative de sélection d'actions, ces deux indicateurs peuvent être pris en compte simultanément et combinés avec d'autres facteurs fondamentaux ou techniques pour améliorer la précision de la sélection d'actions.