Facteurs quantitatifs du comportement de négociation des capitaux northbound
factor.formula
AvgHoldValue:
FlowStability:
FlowToPricePeak:
FlowToVolumePeak:
dans:
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La valeur moyenne des avoirs quotidiens des fonds northbound au cours des 20 derniers jours de bourse. Cet indicateur reflète l'échelle globale d'allocation des fonds northbound à des actions spécifiques.
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La moyenne de l'entrée nette quotidienne de fonds northbound au cours des 20 derniers jours de bourse, divisée par l'écart-type de l'entrée nette quotidienne de fonds northbound au cours des 20 derniers jours de bourse. Cet indicateur mesure la stabilité des entrées de capitaux northbound. Plus la valeur positive est élevée, plus la continuité et la stabilité des entrées de capitaux sont fortes.
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Sélectionner les trois jours de bourse avec les prix d'actions les plus élevés au cours des 20 derniers jours de bourse, calculer la moyenne de l'entrée nette quotidienne de fonds northbound au cours de ces trois jours de bourse, puis la diviser par la moyenne de la valeur marchande quotidienne des avoirs des fonds northbound au cours des 20 derniers jours de bourse. Cet indicateur mesure si les fonds northbound accélèrent leurs entrées lorsque les prix des actions sont élevés, ce qui peut refléter leur jugement sur la valeur des actions et leur volonté de suivre la hausse.
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Sélectionner les trois jours de bourse avec le volume de négociation le plus élevé au cours des 20 derniers jours de bourse, calculer la moyenne de l'entrée nette quotidienne de fonds northbound au cours de ces trois jours de bourse, puis la diviser par la moyenne de la valeur absolue de l'entrée nette quotidienne de fonds northbound au cours des 20 derniers jours de bourse. Cet indicateur mesure si les fonds northbound affluent plus rapidement lorsque le volume de négociation augmente, ce qui peut refléter sa préférence pour la liquidité des actions et sa réponse à l'attention du marché.
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Valeur de détention
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Flux net
factor.explanation
Ce groupe de facteurs vise à saisir le sentiment du marché et les caractéristiques de liquidité en quantifiant le comportement de négociation des fonds northbound. Plus précisément :
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AvgHoldValue (Valeur moyenne de détention) : Cet indicateur reflète la préférence d'allocation à long terme et l'échelle d'investissement en capital des fonds northbound pour des actions spécifiques.
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FlowStability (Stabilité des flux de capitaux) : Cet indicateur mesure la continuité et la stabilité des entrées de capitaux northbound. Des valeurs plus élevées indiquent des entrées de capitaux plus stables, ce qui peut suggérer que les investisseurs ont une forte confiance à long terme dans l'action.
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FlowToPricePeak (Ratio d'entrée de capital lors des pics de prix de l'action) : Cet indicateur mesure l'afflux de fonds northbound lorsque le prix de l'action est élevé. Si le prix de l'action est élevé et que les fonds northbound accélèrent toujours leurs entrées, cela peut indiquer que les investisseurs reconnaissent fortement la valeur de l'action et ont une volonté de suivre la hausse, mais cela peut également indiquer un risque de surchauffe du prix de l'action.
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FlowToVolumePeak (Ratio d'entrée de capital lorsque le volume de négociation augmente) : Cet indicateur mesure l'afflux de fonds northbound lorsque le volume de négociation augmente. Si les fonds northbound accélèrent toujours leurs entrées lorsque le volume de négociation augmente, cela peut indiquer que les investisseurs ont une forte préférence pour la liquidité de l'action et sont plus réactifs à l'attention du marché. Cela peut refléter le sentiment positif du marché à l'égard de l'action.
Ces facteurs peuvent se compléter et caractériser conjointement le comportement de négociation des fonds northbound dans différents environnements de marché, offrant une perspective multidimensionnelle pour l'investissement quantitatif.